PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMA с CSTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMA с CSTAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DMA (Dimensional Managed Account Fund) and CSTAX (American Funds College 2027 Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, DMA returned 19.15%/yr vs 6.81%/yr for CSTAX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. DMA charges 0.03%/yr vs 0.41%/yr for CSTAX.

Доходность

Сравнение доходности DMA и CSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Managed Account Fund (DMA) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMA показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью 1.30%.

DMA

1 день
-0.65%
1 месяц
3.09%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-5.55%
1 год
-0.01%
3 года*
19.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSTAX

1 день
-0.16%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.67%
1 год
6.47%
3 года*
6.81%
5 лет*
2.74%
10 лет*
4.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMA и CSTAX

2026 (YTD)2025202420232022
DMA
Dimensional Managed Account Fund		-9.21%16.89%41.06%-3.81%-15.90%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		1.30%9.00%5.57%6.57%-9.31%

Correlation

The correlation between DMA and CSTAX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2022 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Managed Account Fund

American Funds College 2027 Fund

Часто сравнивают с DMA:
DMA с DMODMA с DFPDMA с DHFDMA с SCDDMA с HEQDMA с CFIHXDMA с PUDZX
Часто сравнивают с CSTAX:
CSTAX с CMCSACSTAX с SIFAXCSTAX с FHLKXCSTAX с VASGXCSTAX с MAPOXCSTAX с AMBFXCSTAX с GWPAX

Доходность на риск

DMA vs. CSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMA
Ранг доходности на риск DMA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMA: 33
Ранг коэф-та Мартина
CSTAX
Ранг доходности на риск CSTAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMA c CSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Managed Account Fund (DMA) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMACSTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
2.25

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
3.38

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.45

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

2.52

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.00

9.68

-9.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMA vs. CSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMA на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа CSTAX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMA и CSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMACSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

2.25

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.87

-0.69

Просадки

Сравнение просадок DMA и CSTAX

Максимальная просадка DMA за все время составила -38.85%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMA и CSTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMACSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.85%

-14.52%

-24.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.34%

-2.72%

-15.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.34%

-4.89%

-13.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.83%

-0.56%

-10.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.31%

-2.35%

-8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

0.71%

+5.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DMA и CSTAX

Dimensional Managed Account Fund (DMA) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что DMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMACSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

1.10%

+5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

2.31%

+10.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

3.04%

+11.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.29%

5.16%

+19.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.29%

5.79%

+18.50%

Сравнение комиссий DMA и CSTAX

DMA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CSTAX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMA и CSTAX

Дивидендная доходность DMA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.66%, что больше доходности CSTAX в 5.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		5.20%5.26%3.78%3.17%3.40%7.52%5.72%4.00%4.78%3.90%4.34%4.49%
DMA
Dimensional Managed Account Fund		15.66%9.42%3.83%5.22%10.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DMA and CSTAX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DMA has higher volatility (7.04%) compared to CSTAX (1.10%). In terms of maximum drawdown, DMA dropped -38.85% vs CSTAX's -14.52%.

CSTAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMA и CSTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор