PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMA с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMA с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Managed Account Fund (DMA) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

DMA управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 16 мар. 2012 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности DMA и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Managed Account Fund (DMA) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMA и CONWX

2026 (YTD)2025202420232022
DMA
Dimensional Managed Account Fund		-4.80%16.89%41.06%-3.81%-15.90%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.46%

Доходность по периодам

С начала года, DMA показывает доходность -4.80%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%.

DMA

1 день
1.23%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
2.45%
1 год
10.86%
3 года*
18.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Managed Account Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с DMA:
DMA с SCDDMA с DFPDMA с DHFDMA с DMODMA с PMFKXDMA с DHYDMA с DSM
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий DMA и CONWX

DMA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
DMA
Dimensional Managed Account Fund

Доходность на риск

DMA vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMA
Ранг доходности на риск DMA: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMA: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMA: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMA: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMA c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Managed Account Fund (DMA) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMACONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.71

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

2.37

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.37

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

2.21

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.02

12.51

-9.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMA vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMA на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMA и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMACONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.71

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.79

-0.55

Корреляция

Корреляция между DMA и CONWX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMA и CONWX

Дивидендная доходность DMA за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
DMA
Dimensional Managed Account Fund		13.52%9.42%3.83%5.22%10.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%

Просадки

Сравнение просадок DMA и CONWX

Максимальная просадка DMA за все время составила -38.85%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMA и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

DMACONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.85%

-26.09%

-12.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-8.60%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-1.27%

-5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-2.78%

-8.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

1.52%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DMA и CONWX

Dimensional Managed Account Fund (DMA) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что DMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMACONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

2.25%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

5.47%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.81%

10.70%

+7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.34%

10.27%

+14.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.34%

11.16%

+13.18%