Сравнение DMA с BERIX
DMA (Dimensional Managed Account Fund) and BERIX (Chartwell Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, DMA returned 19.15%/yr vs 9.75%/yr for BERIX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. DMA charges 0.03%/yr vs 0.64%/yr for BERIX.
Доходность
Сравнение доходности DMA и BERIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMA показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.49%.
DMA
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- -9.21%
- 6 месяцев
- -5.55%
- 1 год
- -0.01%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BERIX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 4.49%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение доходности по годам DMA и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DMA Dimensional Managed Account Fund | -9.21% | 16.89% | 41.06% | -3.81% | -15.90% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.49% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -9.95% |
Correlation
The correlation between DMA and BERIX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2022 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMA vs. BERIX — Ранг доходности на риск
DMA
BERIX
Сравнение DMA c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Managed Account Fund (DMA) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMA | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.57 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 5.38 | -5.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 19.09 | -19.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMA | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 2.76 | -2.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.07 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок DMA и BERIX
Максимальная просадка DMA за все время составила -38.85%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMA и BERIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMA | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.85% | -20.34% | -18.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -2.51% | -15.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | -5.82% | -12.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -1.35% | -9.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -2.59% | -8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 0.71% | +5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMA и BERIX
Dimensional Managed Account Fund (DMA) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что DMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMA | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 1.36% | +5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 4.23% | +8.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 4.89% | +9.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 5.94% | +18.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.29% | 6.01% | +18.28% |
Сравнение комиссий DMA и BERIX
DMA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMA и BERIX
Дивидендная доходность DMA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.66%, что больше доходности BERIX в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 4.07% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
DMA Dimensional Managed Account Fund | 15.66% | 9.42% | 3.83% | 5.22% | 10.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DMA and BERIX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DMA has higher volatility (7.04%) compared to BERIX (1.36%). In terms of maximum drawdown, DMA dropped -38.85% vs BERIX's -20.34%.
BERIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DMA и BERIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор