Сравнение DMA с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Managed Account Fund (DMA) и Chartwell Income Fund (BERIX).
DMA управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 16 мар. 2012 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности DMA и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMA и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DMA Dimensional Managed Account Fund | -5.96% | 16.89% | 41.06% | -3.81% | -15.90% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -9.95% |
Доходность по периодам
С начала года, DMA показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%.
DMA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -5.96%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMA и BERIX
DMA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
DMA vs. BERIX — Ранг доходности на риск
DMA
BERIX
Сравнение DMA c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Managed Account Fund (DMA) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMA | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 2.54 | -2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 3.26 | -2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.52 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 4.62 | -4.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 17.20 | -14.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMA | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 2.54 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 1.07 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между DMA и BERIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMA и BERIX
Дивидендная доходность DMA за последние двенадцать месяцев составляет около 13.69%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMA Dimensional Managed Account Fund | 13.69% | 9.42% | 3.83% | 5.22% | 10.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.02% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок DMA и BERIX
Максимальная просадка DMA за все время составила -38.85%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMA и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMA | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.85% | -20.34% | -18.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -2.95% | -9.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -1.25% | -6.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.26% | -2.60% | -8.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 0.79% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMA и BERIX
Dimensional Managed Account Fund (DMA) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что DMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMA | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 1.47% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 4.28% | +4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.78% | 5.38% | +12.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.34% | 5.94% | +18.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.34% | 6.00% | +18.34% |