PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLY с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLY с JEPQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

DLY - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 26 февр. 2020 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DLY и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLY и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund		-3.21%0.63%16.29%25.48%-12.78%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.76%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Доходность по периодам

С начала года, DLY показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.76%.

DLY

1 день
-1.08%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-5.10%
1 год
-6.29%
3 года*
8.76%
5 лет*
2.23%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
0.13%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
2.43%
1 год
19.67%
3 года*
19.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Yield Opportunities Fund

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с DLY:
DLY с DSLDLY с DIVODLY с CEFSDLY с SPYDLY с FSCODLY с SPXXDLY с PDI
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Сравнение комиссий DLY и JEPQ

DLY берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

DLY vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLY
Ранг доходности на риск DLY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLY: 00
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLY c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLYJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.52

1.07

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.58

1.63

-2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.26

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.62

1.75

-2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.67

8.55

-10.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLY vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLY на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLY и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLYJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

1.07

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.84

-0.69

Корреляция

Корреляция между DLY и JEPQ составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLY и JEPQ

Дивидендная доходность DLY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.19%, что меньше доходности JEPQ в 11.12%

TTM202520242023202220212020
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund		10.19%9.63%8.85%9.84%10.67%7.49%5.67%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.12%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DLY и JEPQ

Максимальная просадка DLY за все время составила -28.61%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLY и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

DLYJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.61%

-20.07%

-8.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-8.82%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-4.77%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-3.55%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

2.38%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DLY и JEPQ

Текущая волатильность для DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) составляет 5.18%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что DLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLYJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

5.94%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

10.52%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

18.53%

-6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

16.90%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

16.90%

-1.71%