PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLY с PDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLY с PDI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI).

DLY - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 26 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DLY и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLY и PDI

2026 (YTD)202520242023202220212020
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund		-2.15%0.63%16.29%25.48%-23.08%8.56%-3.06%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		1.93%11.03%17.18%11.99%-16.99%7.81%-10.84%

Доходность по периодам

С начала года, DLY показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 1.93%.

DLY

1 день
-0.22%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-4.06%
1 год
-5.33%
3 года*
9.55%
5 лет*
2.45%
10 лет*
—

PDI

1 день
1.75%
1 месяц
-2.07%
С начала года
1.93%
6 месяцев
-5.71%
1 год
1.36%
3 года*
13.79%
5 лет*
3.93%
10 лет*
8.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Yield Opportunities Fund

PIMCO Dynamic Income Fund

Часто сравнивают с DLY:
DLY с DSLDLY с DIVODLY с CEFSDLY с SPYDLY с JEPQDLY с FSCODLY с SPXX
Часто сравнивают с PDI:
PDI с PDOPDI с PTYPDI с GOFPDI с PHKPDI с CEFSPDI с PCNPDI с SPY

Доходность на риск

DLY vs. PDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLY
Ранг доходности на риск DLY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLY: 11
Ранг коэф-та Мартина
PDI
Ранг доходности на риск PDI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLY c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLYPDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

0.07

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.48

0.21

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.04

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

0.09

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.39

0.26

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLY vs. PDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLY на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа PDI равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLY и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLYPDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

0.07

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.25

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.60

-0.43

Корреляция

Корреляция между DLY и PDI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLY и PDI

Дивидендная доходность DLY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что меньше доходности PDI в 15.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund		10.08%9.63%8.85%9.84%10.67%7.49%5.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		15.20%14.94%14.43%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%18.70%

Просадки

Сравнение просадок DLY и PDI

Максимальная просадка DLY за все время составила -28.61%, что меньше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLY и PDI.

Загрузка...

Показатели просадок

DLYPDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.61%

-46.47%

+17.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-14.34%

+4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.61%

-27.23%

-1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-6.04%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-6.22%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

5.04%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DLY и PDI

Текущая волатильность для DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) составляет 5.13%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что DLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLYPDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

6.01%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

10.12%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

18.44%

-6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

15.68%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

19.06%

-3.87%