Сравнение DLY с CEFS
DLY (DoubleLine Yield Opportunities Fund) and CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) are both funds - DLY is a Multisector Bonds fund actively managed by DoubleLine, while CEFS is a Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Both are actively managed. Over the past 5 years, DLY returned 2.07%/yr vs 13.85%/yr for CEFS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. DLY charges 2.91%/yr vs 1.29%/yr for CEFS.
Доходность
Сравнение доходности DLY и CEFS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLY показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью 13.75%.
DLY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- -2.54%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- —
CEFS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 13.75%
- 6 месяцев
- 15.64%
- 1 год
- 25.00%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLY и CEFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund | -0.38% | 0.63% | 16.29% | 25.48% | -23.08% | 8.56% | -3.06% |
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 13.75% | 16.67% | 23.48% | 20.99% | -7.08% | 17.86% | 2.80% |
Correlation
The correlation between DLY and CEFS is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2020 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLY vs. CEFS — Ранг доходности на риск
DLY
CEFS
Сравнение DLY c CEFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLY | CEFS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.48 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 4.43 | -4.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 17.26 | -18.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLY | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 2.53 | -2.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 1.06 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.79 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок DLY и CEFS
Максимальная просадка DLY за все время составила -28.61%, что меньше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLY и CEFS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLY | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.61% | -38.99% | +10.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -5.67% | -3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.81% | -13.37% | +2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.61% | -16.85% | -11.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -0.51% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -3.67% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 1.45% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLY и CEFS
Текущая волатильность для DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) составляет 1.93%, в то время как у Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что DLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLY | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 3.37% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 8.56% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.09% | 9.95% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 13.08% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 15.33% | -0.28% |
Сравнение комиссий DLY и CEFS
DLY берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии CEFS в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLY и CEFS
Дивидендная доходность DLY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности CEFS в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 7.10% | 7.84% | 8.79% | 9.20% | 11.32% | 10.73% | 8.61% | 8.10% | 10.43% | 5.02% |
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund | 10.07% | 9.63% | 8.85% | 9.84% | 10.67% | 7.49% | 5.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DLY and CEFS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEFS has higher volatility (3.37%) compared to DLY (1.93%). In terms of maximum drawdown, DLY dropped -28.61% vs CEFS's -38.99%.
CEFS currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLY и CEFS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор