PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLY с CEFS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLY с CEFS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS).

DLY - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 26 февр. 2020 г.. CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DLY и CEFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLY и CEFS

2026 (YTD)202520242023202220212020
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund		-2.15%0.63%16.29%25.48%-23.08%8.56%-3.06%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		1.14%16.67%23.48%20.99%-7.08%17.86%2.80%

Доходность по периодам

С начала года, DLY показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью 1.14%.

DLY

1 день
-0.22%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-4.06%
1 год
-5.33%
3 года*
9.55%
5 лет*
2.45%
10 лет*
—

CEFS

1 день
1.47%
1 месяц
-1.73%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.69%
1 год
15.76%
3 года*
17.63%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Yield Opportunities Fund

Saba Closed-End Funds ETF

Часто сравнивают с DLY:
DLY с DSLDLY с DIVODLY с SPYDLY с JEPQDLY с FSCODLY с SPXXDLY с PDI
Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с HNDLCEFS с RNP

Сравнение комиссий DLY и CEFS

DLY берет комиссию в 2.91%, что меньше комиссии CEFS в 3.80%.

CEFS
Saba Closed-End Funds ETF
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund

Доходность на риск

DLY vs. CEFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLY
Ранг доходности на риск DLY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLY: 11
Ранг коэф-та Мартина
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLY c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLYCEFSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

1.20

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.48

1.65

-2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.27

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

1.66

-2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.39

8.02

-9.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLY vs. CEFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLY на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа CEFS равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLY и CEFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLYCEFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

1.20

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.92

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.71

-0.54

Корреляция

Корреляция между DLY и CEFS составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLY и CEFS

Дивидендная доходность DLY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что больше доходности CEFS в 7.89%

TTM202520242023202220212020201920182017
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund		10.08%9.63%8.85%9.84%10.67%7.49%5.67%0.00%0.00%0.00%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		7.89%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%

Просадки

Сравнение просадок DLY и CEFS

Максимальная просадка DLY за все время составила -28.61%, что меньше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLY и CEFS.

Загрузка...

Показатели просадок

DLYCEFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.61%

-38.99%

+10.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-9.80%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.61%

-16.85%

-11.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-2.33%

-3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-3.73%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.03%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DLY и CEFS

DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) имеют волатильность 5.13% и 4.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLYCEFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

4.95%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

7.60%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

13.22%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

13.00%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

15.38%

-0.19%