PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLY с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLY с DIVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).

DLY - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 26 февр. 2020 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DLY и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLY и DIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund		-2.15%0.63%16.29%25.48%-23.08%8.56%-3.06%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.19%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%18.24%

Доходность по периодам

С начала года, DLY показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.

DLY

1 день
-0.22%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-4.06%
1 год
-5.33%
3 года*
9.55%
5 лет*
2.45%
10 лет*
—

DIVO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.30%
1 год
17.84%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Yield Opportunities Fund

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с DLY:
DLY с DSLDLY с CEFSDLY с SPYDLY с JEPQDLY с FSCODLY с SPXXDLY с PDI
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Сравнение комиссий DLY и DIVO

DLY берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Доходность на риск

DLY vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLY
Ранг доходности на риск DLY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLY: 11
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLY c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLYDIVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

1.36

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.48

1.99

-2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.30

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

1.92

-2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.39

9.07

-10.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLY vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLY на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLY и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLYDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

1.36

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.93

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.83

-0.67

Корреляция

Корреляция между DLY и DIVO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLY и DIVO

Дивидендная доходность DLY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что больше доходности DIVO в 6.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund		10.08%9.63%8.85%9.84%10.67%7.49%5.67%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.48%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок DLY и DIVO

Максимальная просадка DLY за все время составила -28.61%, примерно равная максимальной просадке DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLY и DIVO.

Загрузка...

Показатели просадок

DLYDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.61%

-30.04%

+1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-9.21%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.61%

-13.72%

-14.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-3.96%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-2.62%

-5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

1.95%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DLY и DIVO

DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что DLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLYDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

3.58%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

7.01%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

13.13%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

11.93%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

14.93%

+0.26%