Сравнение DLY с DBCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX).
DLY - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 26 февр. 2020 г.. DBCMX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 17 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DLY и DBCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLY и DBCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund | -2.15% | 0.63% | 16.29% | 25.48% | -23.08% | 8.56% | -3.06% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 22.02% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | 5.35% |
Доходность по периодам
С начала года, DLY показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у DBCMX с доходностью 22.02%.
DLY
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -4.06%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- —
DBCMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 25.00%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLY и DBCMX
DLY берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии DBCMX в 1.02%.
Доходность на риск
DLY vs. DBCMX — Ранг доходности на риск
DLY
DBCMX
Сравнение DLY c DBCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLY | DBCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 2.12 | -2.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | 2.82 | -3.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.39 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 3.44 | -3.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 12.96 | -14.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLY | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 2.12 | -2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.67 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.50 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между DLY и DBCMX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLY и DBCMX
Дивидендная доходность DLY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что больше доходности DBCMX в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund | 10.08% | 9.63% | 8.85% | 9.84% | 10.67% | 7.49% | 5.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.49% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок DLY и DBCMX
Максимальная просадка DLY за все время составила -28.61%, что меньше максимальной просадки DBCMX в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLY и DBCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLY | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.61% | -37.62% | +9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -7.93% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.61% | -27.60% | -1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -1.34% | -4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -13.46% | +5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 2.11% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLY и DBCMX
Текущая волатильность для DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) составляет 5.13%, в то время как у DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что DLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLY | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 6.43% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 10.03% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 12.83% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 16.17% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 14.51% | +0.68% |