Сравнение DLY с DBCMX
DLY (DoubleLine Yield Opportunities Fund) and DBCMX (DoubleLine Strategic Commodity Fund) are both mutual funds - DLY is a Multisector Bonds fund actively managed by DoubleLine, while DBCMX is a Commodities fund managed by DoubleLine. Over the past 5 years, DLY returned 1.89%/yr vs 8.03%/yr for DBCMX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. DLY charges 2.91%/yr vs 1.02%/yr for DBCMX.
Доходность
Сравнение доходности DLY и DBCMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLY показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у DBCMX с доходностью 18.01%.
DLY
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- -1.75%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- —
DBCMX
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- 18.01%
- 6 месяцев
- 18.44%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- 6.14%
Сравнение доходности по годам DLY и DBCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund | 0.09% | 0.63% | 16.29% | 25.48% | -23.08% | 8.56% | -1.90% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 18.01% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | 4.34% |
Correlation
The correlation between DLY and DBCMX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2020 г. | 0.14 |
The correlation between DLY and DBCMX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLY vs. DBCMX — Ранг доходности на риск
DLY
DBCMX
Сравнение DLY c DBCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLY | DBCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.31 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.08 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 10.41 | -10.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLY и DBCMX
Максимальная просадка DLY за все время составила -28.61%, что меньше максимальной просадки DBCMX в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLY и DBCMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLY | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.61% | -37.62% | +9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -11.98% | +3.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.81% | -14.75% | +3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.61% | -27.60% | -1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -11.98% | +7.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -13.23% | +5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 2.39% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLY и DBCMX
Текущая волатильность для DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) составляет 1.79%, в то время как у DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что DLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLY | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 4.05% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.91% | 12.62% | -5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.17% | 14.05% | -5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.58% | 16.29% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.99% | 14.63% | +0.36% |
Сравнение комиссий DLY и DBCMX
DLY берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии DBCMX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLY и DBCMX
Дивидендная доходность DLY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, что больше доходности DBCMX в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.57% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% |
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund | 10.10% | 9.63% | 8.85% | 9.84% | 10.67% | 7.49% | 5.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DLY and DBCMX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBCMX has higher volatility (4.05%) compared to DLY (1.79%). In terms of maximum drawdown, DLY dropped -28.61% vs DBCMX's -37.62%.
DBCMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLY и DBCMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор