Сравнение DLUX с XONE
DLUX (DoubleLine Ultrashort Income ETF) and XONE (BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF) are both exchange-traded funds - DLUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by DoubleLine, while XONE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index. DLUX is actively managed, while XONE is passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. DLUX charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for XONE.
Доходность
Сравнение доходности DLUX и XONE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DLUX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XONE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.43%
- С начала года
- 1.50%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLUX и XONE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DLUX DoubleLine Ultrashort Income ETF | 1.31% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 0.91% |
Correlation
The correlation between DLUX and XONE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLUX vs. XONE — Ранг доходности на риск
DLUX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XONE
Сравнение DLUX c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Ultrashort Income ETF (DLUX) и BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLUX | XONE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 23.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 121.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLUX и XONE
Максимальная просадка DLUX за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLUX и XONE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLUX | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -0.40% | +0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.04% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DLUX и XONE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLUX | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88% | 0.57% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.88% | 0.85% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.88% | 0.85% | +0.03% |
Сравнение комиссий DLUX и XONE
DLUX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLUX и XONE
Дивидендная доходность DLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности XONE в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DLUX DoubleLine Ultrashort Income ETF | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.02% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
DLUX and XONE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XONE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XONE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for DLUX.
XONE has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 0.80% for DLUX.
DLUX is categorized as Ultrashort Bond, while XONE is Government Bonds. They also come from different issuers: DoubleLine and BondBloxx. Their fees differ too: 0.18% for DLUX and 0.03% for XONE.
Подберите оптимальное распределение для DLUX и XONE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор