PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DLUX с DCPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DLUX и DCPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Ultrashort Income ETF (DLUX) и DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF (DCPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


DLUX

1 день
0.05%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DCPE

1 день
1.53%
1 месяц
1.88%
6 месяцев
1.56%
С начала года
3.22%
1 год
6.03%
3 года*
11.57%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLUX и DCPE


Correlation

The correlation between DLUX and DCPE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DoubleLine Ultrashort Income ETF

DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF

Доходность на риск

DLUX vs. DCPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DLUX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


DCPE
Ранг доходности на риск DCPE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCPE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCPE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCPE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCPE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCPE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLUX c DCPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Ultrashort Income ETF (DLUX) и DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF (DCPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DLUXDCPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.20

DLUX vs. DCPE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLUX и DCPE

Максимальная просадка DLUX за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки DCPE в -22.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLUX и DCPE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DLUXDCPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.13%

-22.07%

+21.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.27%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-4.85%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DLUX и DCPE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DLUXDCPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88%

11.37%

-10.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.88%

16.87%

-15.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.88%

16.87%

-15.99%

Сравнение комиссий DLUX и DCPE

DLUX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DCPE в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DLUX и DCPE

Дивидендная доходность DLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности DCPE в 1.36%


ПозицияTTM2025202420232022
DCPE
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF
1.36%1.39%1.23%1.01%0.80%
DLUX
DoubleLine Ultrashort Income ETF
0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DLUX and DCPE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DLUX is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DLUX is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for DCPE.

DCPE has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.80% for DLUX.

DLUX is categorized as Ultrashort Bond, while DCPE is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.18% for DLUX and 0.65% for DCPE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLUX и DCPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор