Сравнение DLUX с DCMT
DLUX (DoubleLine Ultrashort Income ETF) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DLUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by DoubleLine, while DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine. Both are actively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. DLUX charges 0.18%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности DLUX и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DLUX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCMT
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 2.50%
- 6 месяцев
- 21.40%
- С начала года
- 26.32%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLUX и DCMT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DLUX DoubleLine Ultrashort Income ETF | 1.31% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | -1.10% |
Correlation
The correlation between DLUX and DCMT is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLUX vs. DCMT — Ранг доходности на риск
DLUX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DCMT
Сравнение DLUX c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Ultrashort Income ETF (DLUX) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLUX | DCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLUX и DCMT
Максимальная просадка DLUX за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки DCMT в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLUX и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLUX | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -15.96% | +15.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.33% | +9.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -3.54% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DLUX и DCMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLUX | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88% | 18.76% | -17.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.88% | 16.01% | -15.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.88% | 16.01% | -15.13% |
Сравнение комиссий DLUX и DCMT
DLUX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLUX и DCMT
Дивидендная доходность DLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности DCMT в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.91% | 3.67% | 1.59% |
DLUX DoubleLine Ultrashort Income ETF | 0.80% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DLUX and DCMT have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DLUX is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DLUX is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.66% for DCMT.
DCMT has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 0.80% for DLUX.
DLUX is categorized as Ultrashort Bond, while DCMT is Commodities. Their fees differ too: 0.18% for DLUX and 0.66% for DCMT.
Подберите оптимальное распределение для DLUX и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор