Сравнение DLUX с BIL
DLUX (DoubleLine Ultrashort Income ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - DLUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by DoubleLine, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. DLUX is actively managed, while BIL is passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. DLUX charges 0.18%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности DLUX и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DLUX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.78%
- С начала года
- 1.92%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение доходности по годам DLUX и BIL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DLUX DoubleLine Ultrashort Income ETF | 1.31% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.06% |
Correlation
The correlation between DLUX and BIL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLUX vs. BIL — Ранг доходности на риск
DLUX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BIL
Сравнение DLUX c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Ultrashort Income ETF (DLUX) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLUX | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 69.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 349.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2,476.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLUX и BIL
Максимальная просадка DLUX за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLUX и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLUX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -0.78% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.26% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DLUX и BIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLUX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88% | 0.20% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.88% | 0.26% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.88% | 0.26% | +0.62% |
Сравнение комиссий DLUX и BIL
DLUX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLUX и BIL
Дивидендная доходность DLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности BIL в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.81% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
DLUX DoubleLine Ultrashort Income ETF | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DLUX and BIL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.18% for DLUX.
BIL has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 0.80% for DLUX.
DLUX is categorized as Ultrashort Bond, while BIL is Government Bonds. They also come from different issuers: DoubleLine and State Street. Their fees differ too: 0.18% for DLUX and 0.14% for BIL.
Подберите оптимальное распределение для DLUX и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор