PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLTNX с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLTNX с VTIP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DLTNX (DoubleLine Total Return Bond Fund Class N) and VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) are both funds - DLTNX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by DoubleLine, while VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. DLTNX is actively managed, while VTIP is passively managed. Over the past 10 years, DLTNX returned 1.52%/yr vs 3.13%/yr for VTIP. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DLTNX charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for VTIP.

Доходность

Сравнение доходности DLTNX и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Total Return Bond Fund Class N (DLTNX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLTNX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции DLTNX уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 1.52% против 3.13% соответственно.

DLTNX

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
-0.02%
1 год
4.31%
3 года*
4.24%
5 лет*
0.31%
10 лет*
1.52%

VTIP

1 день
-0.08%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.97%
6 месяцев
1.99%
1 год
4.51%
3 года*
5.18%
5 лет*
3.35%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLTNX и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLTNX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class N		-0.21%7.66%2.94%4.96%-12.77%-0.01%3.87%5.74%1.50%3.44%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.97%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Correlation

The correlation between DLTNX and VTIP is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2012 г.

0.52

The correlation between DLTNX and VTIP shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.69 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Total Return Bond Fund Class N

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с DLTNX:
DLTNX с DODIXDLTNX с AAIIXDLTNX с PIMIXDLTNX с AMFIXDLTNX с DSEEXDLTNX с NPCTDLTNX с ARINX
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с BNDVTIP с VTAPX

Доходность на риск

DLTNX vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLTNX
Ранг доходности на риск DLTNX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLTNX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLTNX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLTNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLTNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLTNX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLTNX c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Total Return Bond Fund Class N (DLTNX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLTNXVTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
3.02

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
5.13

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.63

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

6.48

-4.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.75

25.53

-20.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLTNX vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLTNX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLTNX и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLTNXVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

3.02

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

1.21

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

1.15

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.89

-0.04

Просадки

Сравнение просадок DLTNX и VTIP

Максимальная просадка DLTNX за все время составила -16.94%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLTNX и VTIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLTNXVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.94%

-6.27%

-10.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-0.70%

-2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.65%

-0.98%

-5.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.94%

-5.50%

-11.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.94%

-6.27%

-10.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-0.10%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-1.04%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.18%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DLTNX и VTIP

DoubleLine Total Return Bond Fund Class N (DLTNX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что DLTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLTNXVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

0.42%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

1.03%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

1.50%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.52%

2.77%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.36%

2.74%

+1.62%

Сравнение комиссий DLTNX и VTIP

DLTNX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLTNX и VTIP

Дивидендная доходность DLTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности VTIP в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLTNX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class N		4.64%4.62%4.77%4.11%3.59%2.87%3.13%3.49%3.48%3.40%3.47%3.85%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.59%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DLTNX and VTIP have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLTNX has higher volatility (1.38%) compared to VTIP (0.42%). In terms of maximum drawdown, DLTNX dropped -16.94% vs VTIP's -6.27%.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLTNX и VTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор