Сравнение DLTNX с PIMIX
DLTNX (DoubleLine Total Return Bond Fund Class N) and PIMIX (PIMCO Income Fund Institutional Class) are both mutual funds - DLTNX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by DoubleLine, while PIMIX is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past 10 years, DLTNX returned 1.47%/yr vs 4.72%/yr for PIMIX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DLTNX charges 0.75%/yr vs 0.54%/yr for PIMIX.
Доходность
Сравнение доходности DLTNX и PIMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLTNX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у PIMIX с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции DLTNX уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 1.47% против 4.72% соответственно.
DLTNX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 1.47%
PIMIX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 7.28%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.72%
Сравнение доходности по годам DLTNX и PIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLTNX DoubleLine Total Return Bond Fund Class N | -0.21% | 7.66% | 2.94% | 4.96% | -12.77% | -0.01% | 3.87% | 5.74% | 1.50% | 3.44% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 0.72% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 8.63% |
Correlation
The correlation between DLTNX and PIMIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2010 г. | 0.51 |
Over the past year, DLTNX and PIMIX have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLTNX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск
DLTNX
PIMIX
Сравнение DLTNX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Total Return Bond Fund Class N (DLTNX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLTNX | PIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.07 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | 6.98 | -3.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLTNX и PIMIX
Максимальная просадка DLTNX за все время составила -16.94%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLTNX и PIMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLTNX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.94% | -13.39% | -3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -3.69% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.65% | -3.84% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.94% | -13.34% | -3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.94% | -13.39% | -3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -1.21% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -1.69% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 1.09% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLTNX и PIMIX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class N (DLTNX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) имеют волатильность 1.30% и 1.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLTNX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 1.34% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 3.41% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 4.19% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.54% | 4.87% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 4.26% | +0.12% |
Сравнение комиссий DLTNX и PIMIX
DLTNX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PIMIX в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLTNX и PIMIX
Дивидендная доходность DLTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности PIMIX в 5.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLTNX DoubleLine Total Return Bond Fund Class N | 4.64% | 4.62% | 4.77% | 4.11% | 3.59% | 2.87% | 3.13% | 3.49% | 3.48% | 3.40% | 3.47% | 3.85% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.85% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
DLTNX and PIMIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIMIX has higher volatility (1.34%) compared to DLTNX (1.30%). In terms of maximum drawdown, DLTNX dropped -16.94% vs PIMIX's -13.39%.
PIMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLTNX и PIMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор