DoubleLine Total Return Bond Fund Class N (DLTNX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в DoubleLine Total Return Bond Fund Class N и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

DoubleLine Total Return Bond Fund Class N (DLTNX) показал доход в -0.24% с начала года и 4.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DLTNX составила 1.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 6 апр. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -3.8%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении DLTNX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -2.4%.

DoubleLine Total Return Bond Fund Class N: годовая альфа составляет 3.58%, бета — -0.02, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 07.04.2010.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (11.33%) было выше, чем в снижении (1.46%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета -0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия DLTNX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

DLTNX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DoubleLine Total Return Bond Fund Class N (DLTNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность DoubleLine Total Return Bond Fund Class N за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DoubleLine Total Return Bond Fund Class N. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

DoubleLine Total Return Bond Fund Class N показал максимальную просадку в 16.94%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 497 торговых сессий.

Текущая просадка DoubleLine Total Return Bond Fund Class N составляет 2.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.