PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLS с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLS с DGRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).

DLS и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DLS и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLS и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		2.53%34.11%3.06%15.33%-17.31%11.71%-1.28%22.20%-18.95%31.83%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		-1.22%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Доходность по периодам

С начала года, DLS показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции DLS уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 7.53% против 13.07% соответственно.

DLS

1 день
1.71%
1 месяц
-5.46%
С начала года
2.53%
6 месяцев
5.64%
1 год
30.36%
3 года*
15.44%
5 лет*
7.00%
10 лет*
7.53%

DGRW

1 день
0.28%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.48%
1 год
11.58%
3 года*
14.04%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International SmallCap Dividend

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с DLS:
DLS с AVDVDLS с DDLSDLS с VSSDLS с DGSDLS с ISVLDLS с FNDCDLS с VEA
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Сравнение комиссий DLS и DGRW

DLS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Доходность на риск

DLS vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLS
Ранг доходности на риск DLS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLS c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLSDGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

0.75

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

1.19

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.18

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

1.05

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.56

4.75

+5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLS vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLS на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа DGRW равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLS и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLSDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.75

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.78

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.81

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.81

-0.48

Корреляция

Корреляция между DLS и DGRW составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLS и DGRW

Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности DGRW в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		3.64%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Просадки

Сравнение просадок DLS и DGRW

Максимальная просадка DLS за все время составила -63.13%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и DGRW.

Загрузка...

Показатели просадок

DLSDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.13%

-32.04%

-31.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-11.30%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.22%

-17.27%

-14.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.77%

-32.04%

-12.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-5.69%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-3.04%

-10.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.51%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DLS и DGRW

WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что DLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLSDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

4.64%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

7.73%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

15.41%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

13.98%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

16.21%

+0.40%