PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DLS с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLS с DGRW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DLS (WisdomTree International SmallCap Dividend Fund) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - DLS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the WisdomTree International SmallCap Dividend Index, while DGRW is a Quality Factor fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DLS returned 8.02%/yr vs 13.97%/yr for DGRW. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DLS charges 0.58%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности DLS и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLS показывает доходность 10.39%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 11.81%. За последние 10 лет акции DLS уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 8.02% против 13.97% соответственно.

DLS

1 день
0.41%
1 месяц
2.29%
6 месяцев
4.30%
С начала года
10.39%
1 год
19.04%
3 года*
17.79%
5 лет*
7.44%
10 лет*
8.02%
Всё время*
6.53%

DGRW

1 день
0.09%
1 месяц
3.29%
6 месяцев
8.53%
С начала года
11.81%
1 год
18.19%
3 года*
15.89%
5 лет*
12.01%
10 лет*
13.97%
Всё время*
13.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DGRW

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund
$56.42M$51.49M$56.26M

DLS

WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
$1.62M$1.37M$1.52M

Сравнение доходности по годам DLS и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund		10.39%34.11%3.06%15.33%-17.31%11.71%-1.28%22.20%-18.95%31.83%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		11.81%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Correlation

The correlation between DLS and DGRW is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.69

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.65

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.68

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2013 г.

0.72

The correlation between DLS and DGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DLS и DGRW

Секторы
DLS
DGRW

Промышленность

28.0%
11.8%

Финансовые услуги

13.8%
8.4%

Потребительский циклический сектор

12.9%
8.0%

Технологии

9.1%
33.8%

Сырьевые материалы

9.0%
2.8%

Потребительский защитный сектор

7.7%
6.7%

Недвижимость

7.4%

-

Коммуникационные услуги

4.2%
11.1%

Здравоохранение

3.6%
12.8%

Энергетика

2.4%
4.5%

Коммунальные услуги

2.0%
0.2%

Промышленность

DLS
28.0%
DGRW
11.8%

Финансовые услуги

DLS
13.8%
DGRW
8.4%

Потребительский циклический сектор

DLS
12.9%
DGRW
8.0%

Технологии

DLS
9.1%
DGRW
33.8%

Сырьевые материалы

DLS
9.0%
DGRW
2.8%

Потребительский защитный сектор

DLS
7.7%
DGRW
6.7%

Недвижимость

DLS
7.4%
DGRW

-

Коммуникационные услуги

DLS
4.2%
DGRW
11.1%

Здравоохранение

DLS
3.6%
DGRW
12.8%

Энергетика

DLS
2.4%
DGRW
4.5%

Коммунальные услуги

DLS
2.0%
DGRW
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International SmallCap Dividend Fund

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с DLS:
DLS с AVDVDLS с DDLSDLS с VSSDLS с DGSDLS с ISVLDLS с FNDCDLS с VEA
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

DLS vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DLS
Ранг доходности на риск DLS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DLS c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLSDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.74

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.48

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

2.20

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.85

8.89

-3.04

DLS vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLS на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLS и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLS и DGRW

Максимальная просадка DLS за все время составила -63.13%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLSDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.13%

-32.04%

-31.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-8.30%

-2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

-16.21%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.22%

-17.27%

-14.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.77%

-32.04%

-12.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.56%

-3.00%

-10.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.05%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DLS и DGRW

WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что DLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLSDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

3.47%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

8.54%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

10.47%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

14.03%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

16.20%

+0.18%

Сравнение комиссий DLS и DGRW

DLS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLS и DGRW

Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности DGRW в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.24%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund		3.45%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%

Часто задаваемые вопросы

DLS and DGRW have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLS has higher volatility (3.96%) compared to DGRW (3.47%). In terms of maximum drawdown, DLS dropped -63.13% vs DGRW's -32.04%.

On 10-year performance, DGRW leads with 13.97% vs 8.02% for DLS. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRW has performed better with a 13.97% return vs 8.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.58% for DLS.

DLS has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 1.24% for DGRW.

DLS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while DGRW is Quality Factor. DLS tracks WisdomTree International SmallCap Dividend Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.58% for DLS and 0.28% for DGRW.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLS и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор