PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DLS с CGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DLS и CGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Conductor Global Equity Value ETF (CGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLS и CGV


2026 (YTD)2025202420232022
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
0.81%34.11%3.06%15.33%-3.84%
CGV
Conductor Global Equity Value ETF
6.16%23.11%-3.34%5.72%3.44%

Доходность по периодам

С начала года, DLS показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у CGV с доходностью 6.16%.


DLS

1 день
2.87%
1 месяц
-8.49%
С начала года
0.81%
6 месяцев
3.77%
1 год
28.41%
3 года*
14.79%
5 лет*
6.64%
10 лет*
7.35%

CGV

1 день
2.83%
1 месяц
-8.21%
С начала года
6.16%
6 месяцев
9.28%
1 год
30.67%
3 года*
9.97%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree International SmallCap Dividend

Conductor Global Equity Value ETF

Сравнение комиссий DLS и CGV

DLS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии CGV в 1.25%.


Доходность на риск

DLS vs. CGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DLS
Ранг доходности на риск DLS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 8484
Ранг коэф-та Мартина

CGV
Ранг доходности на риск CGV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLS c CGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Conductor Global Equity Value ETF (CGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DLSCGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.90

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.54

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

2.49

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.37

9.59

-0.21

DLS vs. CGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLS на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGV равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLS и CGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DLSCGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.90

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.69

-0.37

Корреляция

Корреляция между DLS и CGV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DLS и CGV

Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности CGV в 5.17%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
3.70%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%
CGV
Conductor Global Equity Value ETF
5.17%4.58%2.87%4.56%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DLS и CGV

Максимальная просадка DLS за все время составила -63.13%, что больше максимальной просадки CGV в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и CGV.


Загрузка...

Показатели просадок


DLSCGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.13%

-16.64%

-46.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-12.13%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.49%

-8.21%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-3.67%

-10.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.15%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DLS и CGV

WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Conductor Global Equity Value ETF (CGV) имеют волатильность 6.68% и 6.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DLSCGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

6.94%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

10.88%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

16.21%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

13.39%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

13.39%

+3.21%