PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLS с CGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLS с CGV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DLS (WisdomTree International SmallCap Dividend) and CGV (Conductor Global Equity Value ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. DLS is passively managed, while CGV is actively managed. Over the past 3 years, DLS returned 17.27%/yr vs 12.42%/yr for CGV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DLS charges 0.58%/yr vs 1.25%/yr for CGV.

Доходность

Сравнение доходности DLS и CGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Conductor Global Equity Value ETF (CGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLS показывает доходность 6.63%, что значительно ниже, чем у CGV с доходностью 12.00%.

DLS

1 день
-0.94%
1 месяц
0.80%
С начала года
6.63%
6 месяцев
9.37%
1 год
22.56%
3 года*
17.27%
5 лет*
6.55%
10 лет*
7.46%

CGV

1 день
-1.42%
1 месяц
-0.01%
С начала года
12.00%
6 месяцев
14.03%
1 год
27.77%
3 года*
12.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLS и CGV

2026 (YTD)2025202420232022
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		6.63%34.11%3.06%15.33%-3.84%
CGV
Conductor Global Equity Value ETF		12.00%23.11%-3.34%5.72%3.44%

Correlation

The correlation between DLS and CGV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г.

0.82

The correlation between DLS and CGV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DLS и CGV

Секторы
DLS
CGV

Промышленность

27.8%
14.9%

Финансовые услуги

13.3%
4.9%

Потребительский циклический сектор

12.8%
10.1%

Сырьевые материалы

8.9%
21.1%

Технологии

8.4%
9.3%

Потребительский защитный сектор

7.9%
14.3%

Недвижимость

7.8%
1.3%

Коммуникационные услуги

4.4%
2.2%

Здравоохранение

3.7%
5.3%

Энергетика

3.0%
12.7%

Коммунальные услуги

2.1%
3.9%

Промышленность

DLS
27.8%
CGV
14.9%

Финансовые услуги

DLS
13.3%
CGV
4.9%

Потребительский циклический сектор

DLS
12.8%
CGV
10.1%

Сырьевые материалы

DLS
8.9%
CGV
21.1%

Технологии

DLS
8.4%
CGV
9.3%

Потребительский защитный сектор

DLS
7.9%
CGV
14.3%

Недвижимость

DLS
7.8%
CGV
1.3%

Коммуникационные услуги

DLS
4.4%
CGV
2.2%

Здравоохранение

DLS
3.7%
CGV
5.3%

Энергетика

DLS
3.0%
CGV
12.7%

Коммунальные услуги

DLS
2.1%
CGV
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International SmallCap Dividend

Conductor Global Equity Value ETF

Часто сравнивают с DLS:
DLS с AVDVDLS с DDLSDLS с VSSDLS с DGSDLS с ISVLDLS с FNDCDLS с VEA
Часто сравнивают с CGV:
CGV с VOOCGV с QQQCGV с AVDVCGV с FDTSCGV с ISCFCGV с FNDCCGV с HSCZ

Доходность на риск

DLS vs. CGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLS
Ранг доходности на риск DLS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
CGV
Ранг доходности на риск CGV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLS c CGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Conductor Global Equity Value ETF (CGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLSCGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.98

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.65

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.30

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.55

8.42

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLS vs. CGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLS на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGV равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLS и CGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLSCGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.98

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.77

-0.43

Просадки

Сравнение просадок DLS и CGV

Максимальная просадка DLS за все время составила -63.13%, что больше максимальной просадки CGV в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и CGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLSCGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.13%

-16.64%

-46.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-12.13%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

-16.64%

+3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-3.75%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-3.65%

-10.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.31%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DLS и CGV

Текущая волатильность для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) составляет 4.58%, в то время как у Conductor Global Equity Value ETF (CGV) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что DLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLSCGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

5.19%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

11.66%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

14.08%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

13.53%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

13.53%

+3.14%

Сравнение комиссий DLS и CGV

DLS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии CGV в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLS и CGV

Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности CGV в 4.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGV
Conductor Global Equity Value ETF		4.90%4.58%2.87%4.56%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		3.50%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%

Часто задаваемые вопросы

DLS and CGV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGV has higher volatility (5.19%) compared to DLS (4.58%). In terms of maximum drawdown, DLS dropped -63.13% vs CGV's -16.64%.

On 3-year performance, DLS leads with 17.27% vs 12.42% for CGV. On fees, DLS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DLS has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DLS has performed better with a 17.27% return vs 12.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DLS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.25% for CGV.

CGV has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 3.50% for DLS.

They also come from different issuers: WisdomTree and Conductor Fund. Their fees differ too: 0.58% for DLS and 1.25% for CGV.

CGV currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLS и CGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор