Сравнение DLR с TEG.DE
DLR (Digital Realty Trust, Inc.) and TEG.DE (TAG Immobilien AG) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — DLR in REIT - Office, TEG.DE in Real Estate - Services. Over the past 10 years, DLR returned 9.65%/yr vs 5.22%/yr for TEG.DE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLR и TEG.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DLR торгуется в USD, в то время как TEG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TEG.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DLR показывает доходность 18.54%, что значительно выше, чем у TEG.DE с доходностью 4.01%. За последние 10 лет акции DLR превзошли акции TEG.DE по среднегодовой доходности: 9.65% против 5.22% соответственно.
DLR
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 18.54%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 24.45%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 9.65%
TEG.DE
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 4.01%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- -4.90%
- 3 года*
- 23.84%
- 5 лет*
- -10.98%
- 10 лет*
- 5.22%
Сравнение доходности по годам DLR и TEG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 18.54% | -10.07% | 35.90% | 39.95% | -41.00% | 30.66% | 20.37% | 16.52% | -3.00% | 19.80% |
TEG.DE TAG Immobilien AG | 4.01% | 6.97% | 2.61% | 125.18% | -74.42% | -9.19% | 33.25% | 13.09% | 24.21% | 50.16% |
Correlation
The correlation between DLR and TEG.DE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLR vs. TEG.DE — Ранг доходности на риск
DLR
TEG.DE
Сравнение DLR c TEG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и TAG Immobilien AG (TEG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLR | TEG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.00 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.20 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | -0.46 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLR | TEG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | -0.16 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.26 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.16 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.10 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок DLR и TEG.DE
Максимальная просадка DLR за все время составила -56.80%, что меньше максимальной просадки TEG.DE в -89.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR и TEG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLR | TEG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.80% | -89.86% | +33.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -24.83% | +8.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | -31.13% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.52% | -81.99% | +33.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.52% | -81.99% | +33.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.67% | -46.58% | +35.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -29.18% | +18.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 10.97% | -4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLR и TEG.DE
Текущая волатильность для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) составляет 6.99%, в то время как у TAG Immobilien AG (TEG.DE) волатильность равна 9.75%. Это указывает на то, что DLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLR | TEG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 9.75% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.34% | 26.03% | -9.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 31.39% | -8.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.57% | 41.99% | -13.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.19% | 33.49% | -5.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLR и TEG.DE
Дивидендная доходность DLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности TEG.DE в 2.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 2.68% | 3.15% | 2.75% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 4.50% |
TEG.DE TAG Immobilien AG | 2.95% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 14.69% | 3.58% | 3.17% | 3.38% | 3.26% | 3.60% | 4.38% | 4.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLR и TEG.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digital Realty Trust, Inc. и TAG Immobilien AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DLR and TEG.DE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DLR и TEG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор