PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLQAX с DAGVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLQAX с DAGVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DLQAX (BNY Mellon Large Cap Equity Fund) and DAGVX (BNY Mellon Dynamic Value Fund) are both mutual funds - DLQAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by BNY Mellon, while DAGVX is a Large Cap Value Equities fund managed by BNY Mellon. Over the past 10 years, DLQAX returned 12.97%/yr vs 13.47%/yr for DAGVX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DLQAX charges 1.00%/yr vs 0.93%/yr for DAGVX.

Доходность

Сравнение доходности DLQAX и DAGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Large Cap Equity Fund (DLQAX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLQAX показывает доходность 6.90%, что значительно ниже, чем у DAGVX с доходностью 13.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DLQAX имеют среднегодовую доходность 12.97%, а акции DAGVX немного впереди с 13.47%.

DLQAX

1 день
-0.89%
1 месяц
2.85%
С начала года
6.90%
6 месяцев
6.77%
1 год
21.96%
3 года*
17.37%
5 лет*
8.52%
10 лет*
12.97%

DAGVX

1 день
-0.34%
1 месяц
3.12%
С начала года
13.66%
6 месяцев
15.03%
1 год
29.81%
3 года*
19.59%
5 лет*
13.07%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLQAX и DAGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLQAX
BNY Mellon Large Cap Equity Fund		6.90%14.27%21.29%16.81%-23.77%27.21%23.57%29.30%-6.06%24.54%
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund		13.66%18.20%14.16%12.54%1.43%30.90%3.66%26.74%-10.76%14.78%

Correlation

The correlation between DLQAX and DAGVX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г.

0.89

The correlation between DLQAX and DAGVX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Large Cap Equity Fund

BNY Mellon Dynamic Value Fund

Часто сравнивают с DLQAX:
DLQAX с DTGRXDLQAX с SPYDLQAX с DRRIXDLQAX с DISSXDLQAX с ANFFXDLQAX с DSPIXDLQAX с IOLZX
Часто сравнивают с DAGVX:
DAGVX с PEYAXDAGVX с VFAIXDAGVX с VOODAGVX с PARWXDAGVX с NPRTXDAGVX с VTVDAGVX с DQEIX

Доходность на риск

DLQAX vs. DAGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLQAX
Ранг доходности на риск DLQAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLQAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLQAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLQAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLQAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLQAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DAGVX
Ранг доходности на риск DAGVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAGVX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAGVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAGVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAGVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAGVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLQAX c DAGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Large Cap Equity Fund (DLQAX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLQAXDAGVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.45

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
3.44

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

4.36

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.79

16.11

-6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLQAX vs. DAGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLQAX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DAGVX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLQAX и DAGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLQAXDAGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.45

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.84

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.72

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.58

-0.31

Просадки

Сравнение просадок DLQAX и DAGVX

Максимальная просадка DLQAX за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки DAGVX в -55.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLQAX и DAGVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLQAXDAGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.38%

-55.04%

-15.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-6.69%

-2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.44%

-16.96%

-5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.77%

-16.96%

-13.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-42.62%

+8.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.34%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.68%

-7.65%

-11.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.81%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DLQAX и DAGVX

Текущая волатильность для BNY Mellon Large Cap Equity Fund (DLQAX) составляет 3.04%, в то время как у BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что DLQAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLQAXDAGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

3.58%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

9.12%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

11.91%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

15.58%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

18.83%

-0.05%

Сравнение комиссий DLQAX и DAGVX

DLQAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DAGVX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLQAX и DAGVX

Дивидендная доходность DLQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.51%, что больше доходности DAGVX в 5.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund		5.88%6.69%6.85%5.09%7.96%21.64%2.64%3.29%17.81%10.71%2.72%15.78%
DLQAX
BNY Mellon Large Cap Equity Fund		23.51%21.34%47.67%35.24%15.74%14.22%3.69%4.70%15.48%3.90%1.90%5.38%

Часто задаваемые вопросы

DLQAX and DAGVX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAGVX has higher volatility (3.58%) compared to DLQAX (3.04%). In terms of maximum drawdown, DLQAX dropped -70.38% vs DAGVX's -55.04%.

DAGVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLQAX и DAGVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор