PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLQAX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLQAX с BPTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Large Cap Equity Fund (DLQAX) и Baron Partners Fund (BPTRX).

DLQAX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 10 авг. 1992 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности DLQAX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Large Cap Equity Fund (DLQAX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLQAX и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLQAX
BNY Mellon Large Cap Equity Fund		-5.19%14.27%21.29%16.81%-23.77%27.21%23.57%29.30%-6.06%24.54%
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.39%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DLQAX показывает доходность -5.19%, а BPTRX немного ниже – -5.39%. За последние 10 лет акции DLQAX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 11.90% против 23.66% соответственно.

DLQAX

1 день
2.83%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-2.68%
1 год
16.56%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.92%
10 лет*
11.90%

BPTRX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
11.85%
1 год
41.12%
3 года*
21.98%
5 лет*
10.95%
10 лет*
23.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Large Cap Equity Fund

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с DLQAX:
DLQAX с DTGRXDLQAX с SPYDLQAX с DRRIXDLQAX с DSPIXDLQAX с IOLZXDLQAX с PEOPXDLQAX с ANFFX
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX

Сравнение комиссий DLQAX и BPTRX

DLQAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

BPTRX
Baron Partners Fund
DLQAX
BNY Mellon Large Cap Equity Fund

Доходность на риск

DLQAX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLQAX
Ранг доходности на риск DLQAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLQAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLQAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLQAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLQAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLQAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLQAX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Large Cap Equity Fund (DLQAX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLQAXBPTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.29

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.38

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.85

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

10.35

-3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLQAX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLQAX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPTRX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLQAX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLQAXBPTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.29

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.32

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.73

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.55

-0.30

Корреляция

Корреляция между DLQAX и BPTRX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLQAX и BPTRX

Дивидендная доходность DLQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.51%, что больше доходности BPTRX в 3.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLQAX
BNY Mellon Large Cap Equity Fund		26.51%21.34%47.67%35.24%15.74%14.22%3.69%4.70%15.48%3.90%1.90%5.38%
BPTRX
Baron Partners Fund		3.55%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%

Просадки

Сравнение просадок DLQAX и BPTRX

Максимальная просадка DLQAX за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLQAX и BPTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

DLQAXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.38%

-64.11%

-6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-14.79%

+2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.77%

-49.87%

+19.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-51.26%

+16.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-8.65%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.78%

-13.82%

-4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

4.08%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DLQAX и BPTRX

BNY Mellon Large Cap Equity Fund (DLQAX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что DLQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLQAXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

4.78%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

22.21%

-12.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

33.35%

-14.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

33.90%

-16.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

32.72%

-13.94%