Сравнение DLNV с QCLN
DLNV (FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - DLNV is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ Clean Edge Green Energy. Both are passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DLNV charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for QCLN.
Доходность
Сравнение доходности DLNV и QCLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLNV показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 52.00%.
DLNV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLN
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 13.54%
- С начала года
- 52.00%
- 6 месяцев
- 46.53%
- 1 год
- 117.87%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 17.14%
Сравнение доходности по годам DLNV и QCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DLNV FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November | 5.52% | 1.73% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 52.00% | 4.58% |
Correlation
The correlation between DLNV and QCLN is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLNV vs. QCLN — Ранг доходности на риск
DLNV
QCLN
Сравнение DLNV c QCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November (DLNV) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLNV | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.42 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.03 | 0.20 | +1.83 |
Просадки
Сравнение просадок DLNV и QCLN
Максимальная просадка DLNV за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLNV и QCLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLNV | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -76.18% | +71.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -21.47% | +21.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -43.44% | +42.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DLNV и QCLN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLNV | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.20% | 34.68% | -27.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.20% | 37.96% | -30.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.20% | 34.90% | -27.70% |
Сравнение комиссий DLNV и QCLN
DLNV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLNV и QCLN
DLNV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLNV FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 0.15% | 0.25% | 0.87% | 0.76% | 0.33% | 0.01% | 0.30% | 0.85% | 1.03% | 0.45% | 1.24% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
DLNV and QCLN have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QCLN is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QCLN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for DLNV.
QCLN has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for DLNV.
DLNV is categorized as Defined Outcome, while QCLN is Alternative Energy Equities. DLNV tracks SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while QCLN tracks NASDAQ Clean Edge Green Energy. Their fees differ too: 0.85% for DLNV and 0.60% for QCLN.
Подберите оптимальное распределение для DLNV и QCLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор