Сравнение DLNV с CPSM
DLNV (FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November) and CPSM (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May) are both Defined Outcome funds. DLNV is passively managed, while CPSM is actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DLNV charges 0.85%/yr vs 0.69%/yr for CPSM.
Доходность
Сравнение доходности DLNV и CPSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLNV показывает доходность 5.40%, что значительно выше, чем у CPSM с доходностью 2.08%.
DLNV
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSM
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLNV и CPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DLNV FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November | 5.40% | 1.88% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 2.08% | 0.90% |
Correlation
The correlation between DLNV and CPSM is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLNV vs. CPSM — Ранг доходности на риск
DLNV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPSM
Сравнение DLNV c CPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November (DLNV) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLNV | CPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.73 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 11.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 49.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLNV и CPSM
Максимальная просадка DLNV за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLNV и CPSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLNV | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -5.19% | +0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.25% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -0.20% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DLNV и CPSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLNV | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.20% | 1.65% | +5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.20% | 5.05% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.20% | 5.05% | +2.15% |
Сравнение комиссий DLNV и CPSM
DLNV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CPSM в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLNV и CPSM
Ни DLNV, ни CPSM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DLNV and CPSM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPSM is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPSM is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for DLNV.
DLNV and CPSM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Calamos. Their fees differ too: 0.85% for DLNV and 0.69% for CPSM.
Подберите оптимальное распределение для DLNV и CPSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор