PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DLN с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DLN и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLN и USFR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF
1.95%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%28.91%-5.82%18.22%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, DLN показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции DLN превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 12.02% против 2.41% соответственно.


DLN

1 день
0.11%
1 месяц
-3.94%
С начала года
1.95%
6 месяцев
3.68%
1 год
15.10%
3 года*
15.55%
5 лет*
11.70%
10 лет*
12.02%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Сравнение комиссий DLN и USFR

DLN берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.


Доходность на риск

DLN vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DLN
Ранг доходности на риск DLN: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 6363
Ранг коэф-та Мартина

USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLN c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DLNUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

14.37

-13.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

42.77

-41.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

10.64

-9.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

103.21

-101.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.60

658.56

-651.96

DLN vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLN на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLN и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DLNUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

14.37

-13.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

8.63

-7.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

3.00

-2.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.57

-1.06

Корреляция

Корреляция между DLN и USFR составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DLN и USFR

Дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности USFR в 4.00%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF
1.91%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DLN и USFR

Максимальная просадка DLN за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLN и USFR.


Загрузка...

Показатели просадок


DLNUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-1.36%

-56.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-0.04%

-11.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.26%

-0.18%

-16.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

-0.80%

-35.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

0.00%

-4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-0.16%

-7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

0.01%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DLN и USFR

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что DLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DLNUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

0.08%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.88%

0.19%

+6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

0.29%

+13.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

0.41%

+12.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

0.81%

+15.35%