PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLN с NACP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLN с NACP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DLN (WisdomTree US LargeCap Dividend ETF) and NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - DLN tracks the WisdomTree LargeCap Dividend Index while NACP tracks the Morningstar Minority Empowerment Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DLN returned 12.22%/yr vs 15.98%/yr for NACP. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DLN charges 0.28%/yr vs 0.49%/yr for NACP.

Доходность

Сравнение доходности DLN и NACP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLN показывает доходность 9.93%, что значительно ниже, чем у NACP с доходностью 22.18%.

DLN

1 день
-0.51%
1 месяц
2.93%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.96%
1 год
22.38%
3 года*
18.35%
5 лет*
12.22%
10 лет*
12.68%

NACP

1 день
-0.13%
1 месяц
9.92%
С начала года
22.18%
6 месяцев
20.98%
1 год
43.81%
3 года*
27.18%
5 лет*
15.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLN и NACP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		9.93%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%28.91%-6.74%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		22.18%21.38%23.93%29.69%-23.05%27.62%26.00%30.74%-8.79%

Correlation

The correlation between DLN and NACP is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2018 г.

0.81

The correlation between DLN and NACP shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DLN и NACP

Секторы
DLN
NACP

Технологии

20.1%
35.8%

Финансовые услуги

18.0%
10.6%

Здравоохранение

12.6%
9.2%

Потребительский защитный сектор

9.3%
3.6%

Энергетика

8.5%
5.0%

Промышленность

7.9%
8.7%

Коммуникационные услуги

7.8%
9.8%

Коммунальные услуги

5.9%
3.4%

Потребительский циклический сектор

5.0%
11.1%

Недвижимость

4.0%
1.3%

Сырьевые материалы

1.0%
1.5%

Технологии

DLN
20.1%
NACP
35.8%

Финансовые услуги

DLN
18.0%
NACP
10.6%

Здравоохранение

DLN
12.6%
NACP
9.2%

Потребительский защитный сектор

DLN
9.3%
NACP
3.6%

Энергетика

DLN
8.5%
NACP
5.0%

Промышленность

DLN
7.9%
NACP
8.7%

Коммуникационные услуги

DLN
7.8%
NACP
9.8%

Коммунальные услуги

DLN
5.9%
NACP
3.4%

Потребительский циклический сектор

DLN
5.0%
NACP
11.1%

Недвижимость

DLN
4.0%
NACP
1.3%

Сырьевые материалы

DLN
1.0%
NACP
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI
Часто сравнивают с NACP:
NACP с XTRNACP с NANCNACP с OVLNACP с BDGSNACP с DEMZNACP с VFIAXNACP с JQUA

Доходность на риск

DLN vs. NACP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
NACP
Ранг доходности на риск NACP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NACP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLN c NACP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLNNACPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
3.14

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
4.17

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.54

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

4.56

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.59

20.04

-4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLN vs. NACP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLN на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NACP равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLN и NACP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLNNACPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

3.14

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.92

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.93

-0.40

Просадки

Сравнение просадок DLN и NACP

Максимальная просадка DLN за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки NACP в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLN и NACP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLNNACPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-30.96%

-26.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-9.65%

+3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

-19.66%

+5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.26%

-27.89%

+11.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.13%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-5.75%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

2.19%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DLN и NACP

Текущая волатильность для WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) составляет 2.17%, в то время как у Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что DLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NACP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLNNACPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

4.44%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

11.13%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.87%

14.02%

-5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

17.47%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

18.70%

-2.54%

Сравнение комиссий DLN и NACP

DLN берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии NACP в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLN и NACP

Дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности NACP в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.79%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		0.55%0.62%2.96%1.28%3.48%3.06%1.48%1.22%0.71%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DLN and NACP have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NACP has higher volatility (4.44%) compared to DLN (2.17%). In terms of maximum drawdown, DLN dropped -57.84% vs NACP's -30.96%.

On 5-year performance, NACP leads with 15.98% vs 12.22% for DLN. On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NACP has performed better with a 15.98% return vs 12.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.49% for NACP.

DLN has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.55% for NACP.

DLN tracks WisdomTree LargeCap Dividend Index, while NACP tracks Morningstar Minority Empowerment Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Impact Shares. Their fees differ too: 0.28% for DLN and 0.49% for NACP.

NACP currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLN и NACP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор