PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLN с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLN с GDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).

DLN и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DLN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree LargeCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DLN и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLN и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.95%15.53%19.66%9.95%-2.05%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, DLN показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.

DLN

1 день
0.11%
1 месяц
-3.94%
С начала года
1.95%
6 месяцев
3.68%
1 год
15.10%
3 года*
15.55%
5 лет*
11.70%
10 лет*
12.02%

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с SPUCGDE с BDGS

Сравнение комиссий DLN и GDE

DLN берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Доходность на риск

DLN vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 6363
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLN c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLNGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.95

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.47

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.77

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.60

10.77

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLN vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLN на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLN и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLNGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.95

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.13

-0.62

Корреляция

Корреляция между DLN и GDE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLN и GDE

Дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности GDE в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.91%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DLN и GDE

Максимальная просадка DLN за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLN и GDE.

Загрузка...

Показатели просадок

DLNGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-32.01%

-25.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-22.66%

+11.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-16.07%

+11.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-7.75%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

5.84%

-3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DLN и GDE

Текущая волатильность для WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) составляет 3.75%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что DLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLNGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

12.02%

-8.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.88%

25.26%

-18.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

32.25%

-18.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

26.19%

-12.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

26.19%

-10.03%