Сравнение DLN с GDE
DLN (WisdomTree US LargeCap Dividend ETF) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - DLN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree LargeCap Dividend Index, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. DLN is passively managed, while GDE is actively managed. Over the past 3 years, DLN returned 18.78%/yr vs 47.08%/yr for GDE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DLN charges 0.28%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности DLN и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DLN показывает доходность 10.76%, а GDE немного выше – 11.25%.
DLN
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 12.72%
GDE
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 47.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLN и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | 10.76% | 15.53% | 19.66% | 9.95% | -2.05% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 11.25% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Correlation
The correlation between DLN and GDE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г. | 0.57 |
The correlation between DLN and GDE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLN vs. GDE — Ранг доходности на риск
DLN
GDE
Сравнение DLN c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLN | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.35 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 2.42 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.60 | 7.50 | +9.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLN | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 1.93 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.17 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок DLN и GDE
Максимальная просадка DLN за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLN и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLN | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.84% | -32.01% | -25.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -22.66% | +16.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.71% | -22.66% | +8.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.99% | +9.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -7.89% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 7.29% | -5.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLN и GDE
Текущая волатильность для WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) составляет 2.22%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что DLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLN | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 6.68% | -4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.80% | 24.27% | -17.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.89% | 28.41% | -19.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 26.12% | -12.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 26.12% | -9.97% |
Сравнение комиссий DLN и GDE
DLN берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLN и GDE
Дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности GDE в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | 1.78% | 1.90% | 2.00% | 2.43% | 2.53% | 2.01% | 2.66% | 2.51% | 2.90% | 2.33% | 2.64% | 2.80% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.88% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DLN and GDE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDE has higher volatility (6.68%) compared to DLN (2.22%). In terms of maximum drawdown, DLN dropped -57.84% vs GDE's -32.01%.
On 3-year performance, GDE leads with 47.08% vs 18.78% for DLN. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDE has performed better with a 47.08% return vs 18.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for DLN.
GDE has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 1.78% for DLN.
DLN is categorized as Large Cap Growth Equities, while GDE is Gold. Their fees differ too: 0.28% for DLN and 0.20% for GDE.
DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLN и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор