PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLN с CGCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLN с CGCV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DLN (WisdomTree US LargeCap Dividend ETF) and CGCV (Capital Group Conservative Equity ETF) are both exchange-traded funds - DLN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree LargeCap Dividend Index, while CGCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. DLN is passively managed, while CGCV is actively managed. Over the past year, DLN returned 22.38% vs 16.96% for CGCV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DLN charges 0.28%/yr vs 0.33%/yr for CGCV.

Доходность

Сравнение доходности DLN и CGCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLN показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у CGCV с доходностью 5.95%.

DLN

1 день
-0.51%
1 месяц
2.93%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.96%
1 год
22.38%
3 года*
18.35%
5 лет*
12.22%
10 лет*
12.68%

CGCV

1 день
-0.25%
1 месяц
2.81%
С начала года
5.95%
6 месяцев
6.19%
1 год
16.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLN и CGCV

2026 (YTD)20252024
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		9.93%15.53%8.17%
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		5.95%16.62%7.44%

Correlation

The correlation between DLN and CGCV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.93

The correlation between DLN and CGCV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DLN и CGCV

Секторы
DLN
CGCV

Технологии

20.1%
23.6%

Финансовые услуги

18.0%
12.2%

Здравоохранение

12.6%
13.9%

Потребительский защитный сектор

9.3%
10.0%

Энергетика

8.5%
5.4%

Промышленность

7.9%
9.9%

Коммуникационные услуги

7.8%
4.9%

Коммунальные услуги

5.9%
8.6%

Потребительский циклический сектор

5.0%
7.0%

Недвижимость

4.0%
1.8%

Сырьевые материалы

1.0%
2.9%

Технологии

DLN
20.1%
CGCV
23.6%

Финансовые услуги

DLN
18.0%
CGCV
12.2%

Здравоохранение

DLN
12.6%
CGCV
13.9%

Потребительский защитный сектор

DLN
9.3%
CGCV
10.0%

Энергетика

DLN
8.5%
CGCV
5.4%

Промышленность

DLN
7.9%
CGCV
9.9%

Коммуникационные услуги

DLN
7.8%
CGCV
4.9%

Коммунальные услуги

DLN
5.9%
CGCV
8.6%

Потребительский циклический сектор

DLN
5.0%
CGCV
7.0%

Недвижимость

DLN
4.0%
CGCV
1.8%

Сырьевые материалы

DLN
1.0%
CGCV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

Capital Group Conservative Equity ETF

Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI
Часто сравнивают с CGCV:
CGCV с CGDVCGCV с BUSACGCV с BRK-BCGCV с QQQCGCV с SCHDCGCV с CGBLCGCV с SPY

Доходность на риск

DLN vs. CGCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLN c CGCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLNCGCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.75

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
2.47

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.32

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

2.15

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.59

8.67

+6.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLN vs. CGCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLN на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа CGCV равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLN и CGCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLNCGCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.75

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.26

-0.73

Просадки

Сравнение просадок DLN и CGCV

Максимальная просадка DLN за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки CGCV в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLN и CGCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLNCGCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-13.13%

-44.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-7.93%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.25%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-1.67%

-5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.96%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DLN и CGCV

Текущая волатильность для WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) составляет 2.17%, в то время как у Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) волатильность равна 2.41%. Это указывает на то, что DLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLNCGCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

2.41%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

7.45%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.87%

9.72%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

12.65%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

12.65%

+3.51%

Сравнение комиссий DLN и CGCV

DLN берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CGCV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLN и CGCV

Дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности CGCV в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		1.46%1.44%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.79%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DLN and CGCV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGCV has higher volatility (2.41%) compared to DLN (2.17%). In terms of maximum drawdown, DLN dropped -57.84% vs CGCV's -13.13%.

On 1-year performance, DLN leads with 22.38% vs 16.96% for CGCV. On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLN has performed better with a 22.38% return vs 16.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.33% for CGCV.

DLN has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.46% for CGCV.

DLN is categorized as Large Cap Growth Equities, while CGCV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Capital Group. Their fees differ too: 0.28% for DLN and 0.33% for CGCV.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLN и CGCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор