PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLN с CGCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLN с CGCV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) and CGCV (Capital Group Conservative Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DLN is passively managed, while CGCV is actively managed. Over the past year, DLN returned 21.18% vs 17.01% for CGCV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DLN charges 0.28%/yr vs 0.33%/yr for CGCV.

Доходность

Сравнение доходности DLN и CGCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLN показывает доходность 10.07%, что значительно выше, чем у CGCV с доходностью 7.27%.

DLN

1 день
0.30%
1 месяц
0.26%
С начала года
10.07%
6 месяцев
9.07%
1 год
21.18%
3 года*
18.04%
5 лет*
12.41%
10 лет*
13.02%

CGCV

1 день
0.43%
1 месяц
1.24%
С начала года
7.27%
6 месяцев
6.32%
1 год
17.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLN и CGCV

2026 (YTD)20252024
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		10.07%15.53%8.19%
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		7.27%16.62%7.21%

Correlation

The correlation between DLN and CGCV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.93

The correlation between DLN and CGCV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DLN и CGCV

Секторы
DLN
CGCV

Технологии

22.8%
24.4%

Финансовые услуги

17.4%
11.7%

Здравоохранение

12.6%
12.8%

Потребительский защитный сектор

8.9%
10.6%

Энергетика

7.9%
4.8%

Промышленность

7.8%
11.5%

Коммуникационные услуги

7.5%
4.4%

Коммунальные услуги

5.5%
7.5%

Потребительский циклический сектор

4.9%
6.4%

Недвижимость

3.9%
1.7%

Сырьевые материалы

1.0%
2.7%

Технологии

DLN
22.8%
CGCV
24.4%

Финансовые услуги

DLN
17.4%
CGCV
11.7%

Здравоохранение

DLN
12.6%
CGCV
12.8%

Потребительский защитный сектор

DLN
8.9%
CGCV
10.6%

Энергетика

DLN
7.9%
CGCV
4.8%

Промышленность

DLN
7.8%
CGCV
11.5%

Коммуникационные услуги

DLN
7.5%
CGCV
4.4%

Коммунальные услуги

DLN
5.5%
CGCV
7.5%

Потребительский циклический сектор

DLN
4.9%
CGCV
6.4%

Недвижимость

DLN
3.9%
CGCV
1.7%

Сырьевые материалы

DLN
1.0%
CGCV
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

Capital Group Conservative Equity ETF

Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI
Часто сравнивают с CGCV:
CGCV с CGDVCGCV с QQQCGCV с CGBLCGCV с BUSACGCV с BRK-BCGCV с SCHDCGCV с SPY

Доходность на риск

DLN vs. CGCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLN c CGCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLNCGCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.73

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.43

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

2.15

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.59

8.68

+5.91

DLN vs. CGCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLN на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа CGCV равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLN и CGCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLN и CGCV

Максимальная просадка DLN за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки CGCV в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLN и CGCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLNCGCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-13.13%

-44.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-7.93%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

0.00%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-1.63%

-5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.96%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DLN и CGCV

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) имеют волатильность 2.71% и 2.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLNCGCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

2.73%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

7.63%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.00%

9.86%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

12.57%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

12.57%

+3.57%

Сравнение комиссий DLN и CGCV

DLN берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CGCV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLN и CGCV

Дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности CGCV в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		1.44%1.44%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		1.79%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DLN and CGCV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGCV has higher volatility (2.73%) compared to DLN (2.71%). In terms of maximum drawdown, DLN dropped -57.84% vs CGCV's -13.13%.

On 1-year performance, DLN leads with 21.18% vs 17.01% for CGCV. On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLN has performed better with a 21.18% return vs 17.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.33% for CGCV.

DLN has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.44% for CGCV.

They also come from different issuers: WisdomTree and Capital Group. Their fees differ too: 0.28% for DLN and 0.33% for CGCV.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLN и CGCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор