Сравнение DLLL с XONE
DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) and XONE (BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF) are both exchange-traded funds - DLLL is a Leveraged Equities fund tracking the Dell Technologies Inc. (DELL), while XONE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index. Both are passively managed. Over the past year, DLLL returned 850.63% vs 3.85% for XONE. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. DLLL charges 1.50%/yr vs 0.03%/yr for XONE.
Доходность
Сравнение доходности DLLL и XONE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLLL показывает доходность 757.76%, что значительно выше, чем у XONE с доходностью 1.11%.
DLLL
- 1 день
- -6.45%
- 1 месяц
- 245.92%
- С начала года
- 757.76%
- 6 месяцев
- 648.38%
- 1 год
- 850.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XONE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLLL и XONE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 757.76% | -3.72% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 1.11% | 4.04% |
Correlation
The correlation between DLLL and XONE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | -0.16 |
The correlation between DLLL and XONE shifts across timeframes, from -0.16 (all time) to -0.03 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLLL vs. XONE — Ранг доходности на риск
DLLL
XONE
Сравнение DLLL c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) и BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLLL | XONE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -12.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 3.57 | -1.98 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.02 | 24.16 | -9.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.34 | 138.74 | -107.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLLL | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.65 | 7.06 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.16 | 4.96 | -1.80 |
Просадки
Сравнение просадок DLLL и XONE
Максимальная просадка DLLL за все время составила -68.58%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLLL и XONE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLLL | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.58% | -0.40% | -68.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.19% | -0.16% | -57.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.86% | -0.02% | -18.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.91% | -0.04% | -25.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.36% | 0.03% | +27.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLLL и XONE
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) имеет более высокую волатильность в 69.39% по сравнению с BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что DLLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLLL | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 69.39% | 0.10% | +69.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.08% | 0.34% | +101.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.28% | 0.55% | +128.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.55% | 0.86% | +129.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.55% | 0.86% | +129.69% |
Сравнение комиссий DLLL и XONE
DLLL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLLL и XONE
DLLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XONE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.06% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
DLLL and XONE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLLL has higher volatility (69.39%) compared to XONE (0.10%). In terms of maximum drawdown, DLLL dropped -68.58% vs XONE's -0.40%.
On 1-year performance, DLLL leads with 850.63% vs 3.85% for XONE. On fees, XONE is cheaper at 0.03% per year. On volatility, XONE has been the lower-risk option at 0.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 850.63% return vs 3.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XONE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
XONE has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 0.00% for DLLL.
DLLL is categorized as Leveraged Equities, while XONE is Government Bonds. DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL), while XONE tracks Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index. They also come from different issuers: GraniteShares and BondBloxx. Their fees differ too: 1.50% for DLLL and 0.03% for XONE.
XONE currently has the higher Sharpe Ratio (7.06 vs 6.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLLL и XONE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор