PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLLL с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLLL с UVXY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - DLLL is a Leveraged Equities fund tracking the Dell Technologies Inc. (DELL), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past year, DLLL returned 850.63% vs -72.91% for UVXY. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. DLLL charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.

Доходность

Сравнение доходности DLLL и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLLL показывает доходность 757.76%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -19.06%.

DLLL

1 день
-6.45%
1 месяц
245.92%
С начала года
757.76%
6 месяцев
648.38%
1 год
850.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UVXY

1 день
-0.24%
1 месяц
-22.10%
С начала года
-19.06%
6 месяцев
-37.37%
1 год
-72.91%
3 года*
-64.55%
5 лет*
-67.90%
10 лет*
-72.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLLL и UVXY

2026 (YTD)2025
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		757.76%-3.72%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-19.06%-60.06%

Correlation

The correlation between DLLL and UVXY is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

-0.43

The correlation between DLLL and UVXY shifts across timeframes, from -0.43 (all time) to -0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с NBIGDLLL с MUUDLLL с LINTDLLL с NVDDLLL с MULLDLLL с BAR
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

DLLL vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLLL c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLLLUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.65
-0.87

+7.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.81
-1.60

+6.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

0.82

+0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.02

-0.97

+16.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.34

-1.31

+32.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLLL vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLLL на текущий момент составляет 6.65, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLLL и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLLLUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.65

-0.87

+7.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.16

-0.68

+3.83

Просадки

Сравнение просадок DLLL и UVXY

Максимальная просадка DLLL за все время составила -68.58%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLLL и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLLLUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.58%

-100.00%

+31.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.19%

-75.22%

+18.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-95.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.86%

-100.00%

+81.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.91%

-98.55%

+72.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.36%

55.63%

-28.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DLLL и UVXY

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) имеет более высокую волатильность в 69.39% по сравнению с ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) с волатильностью 11.77%. Это указывает на то, что DLLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLLLUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

69.39%

11.77%

+57.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

102.08%

62.64%

+39.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

129.28%

84.42%

+44.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

130.55%

103.85%

+26.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

130.55%

113.82%

+16.73%

Сравнение комиссий DLLL и UVXY

DLLL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии UVXY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLLL и UVXY

Ни DLLL, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DLLL and UVXY have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (69.39%) compared to UVXY (11.77%). In terms of maximum drawdown, DLLL dropped -68.58% vs UVXY's -100.00%.

On 1-year performance, DLLL leads with 850.63% vs -72.91% for UVXY. On fees, UVXY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UVXY has been the lower-risk option at 11.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 850.63% return vs -72.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UVXY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

DLLL and UVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DLLL is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 1.50% for DLLL and 0.95% for UVXY.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (6.65 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLLL и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор