Сравнение DLLL с UVXY
DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - DLLL is a Leveraged Equities fund tracking the Dell Technologies Inc. (DELL), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past year, DLLL returned 540.38% vs -73.19% for UVXY. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. DLLL charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности DLLL и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLLL показывает доходность 589.77%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%.
DLLL
- 1 день
- -10.21%
- 1 месяц
- -10.70%
- 6 месяцев
- 667.04%
- С начала года
- 589.77%
- 1 год
- 540.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам DLLL и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 589.77% | -3.72% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -61.05% |
Correlation
The correlation between DLLL and UVXY is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | -0.41 |
The correlation between DLLL and UVXY shifts across timeframes, from -0.41 (all time) to -0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLLL vs. UVXY — Ранг доходности на риск
DLLL
UVXY
Сравнение DLLL c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLLL | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.82 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.53 | -0.99 | +10.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.00 | -1.48 | +20.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLLL и UVXY
Максимальная просадка DLLL за все время составила -68.58%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLLL и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLLL | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.58% | -100.00% | +31.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.19% | -73.88% | +16.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.75% | -100.00% | +65.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.70% | -98.76% | +73.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.64% | 49.56% | -20.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLLL и UVXY
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) имеет более высокую волатильность в 43.56% по сравнению с ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) с волатильностью 17.16%. Это указывает на то, что DLLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLLL | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.56% | 17.16% | +26.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 110.12% | 66.78% | +43.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.53% | 85.47% | +51.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 131.16% | 103.82% | +27.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 131.16% | 112.00% | +19.16% |
Сравнение комиссий DLLL и UVXY
DLLL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLLL и UVXY
Ни DLLL, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DLLL and UVXY have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLLL has higher volatility (43.56%) compared to UVXY (17.16%). In terms of maximum drawdown, DLLL dropped -68.58% vs UVXY's -100.00%.
On 1-year performance, DLLL leads with 540.38% vs -73.19% for UVXY. On fees, UVXY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UVXY has been the lower-risk option at 17.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 540.38% return vs -73.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UVXY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
DLLL and UVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DLLL is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 1.50% for DLLL and 0.95% for UVXY.
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLLL и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор