Сравнение DLLL с UVXY
DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - DLLL is a Leveraged Equities fund tracking the Dell Technologies Inc. (DELL), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past year, DLLL returned 765.95% vs -74.07% for UVXY. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. DLLL charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности DLLL и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLLL показывает доходность 762.51%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -22.07%.
DLLL
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- 89.37%
- С начала года
- 762.51%
- 6 месяцев
- 738.64%
- 1 год
- 765.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- 8.28%
- 1 месяц
- -14.92%
- С начала года
- -22.07%
- 6 месяцев
- -24.28%
- 1 год
- -74.07%
- 3 года*
- -61.96%
- 5 лет*
- -66.90%
- 10 лет*
- -73.85%
Сравнение доходности по годам DLLL и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 762.51% | -3.72% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -22.07% | -61.05% |
Correlation
The correlation between DLLL and UVXY is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | -0.43 |
The correlation between DLLL and UVXY shifts across timeframes, from -0.43 (all time) to -0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLLL vs. UVXY — Ранг доходности на риск
DLLL
UVXY
Сравнение DLLL c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLLL | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 0.81 | +0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.52 | -1.01 | +14.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.52 | -1.45 | +28.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLLL и UVXY
Максимальная просадка DLLL за все время составила -68.58%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLLL и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLLL | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.58% | -100.00% | +31.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.19% | -73.51% | +16.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -94.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.41% | -100.00% | +81.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.86% | -98.75% | +72.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.05% | 55.34% | -27.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLLL и UVXY
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) имеет более высокую волатильность в 66.89% по сравнению с ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) с волатильностью 25.85%. Это указывает на то, что DLLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLLL | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 66.89% | 25.85% | +41.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.56% | 66.46% | +36.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.00% | 85.46% | +45.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 129.67% | 103.96% | +25.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 129.67% | 112.39% | +17.28% |
Сравнение комиссий DLLL и UVXY
DLLL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLLL и UVXY
Ни DLLL, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DLLL and UVXY have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLLL has higher volatility (66.89%) compared to UVXY (25.85%). In terms of maximum drawdown, DLLL dropped -68.58% vs UVXY's -100.00%.
On 1-year performance, DLLL leads with 765.95% vs -74.07% for UVXY. On fees, UVXY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UVXY has been the lower-risk option at 25.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 765.95% return vs -74.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UVXY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
DLLL and UVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DLLL is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 1.50% for DLLL and 0.95% for UVXY.
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.91 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLLL и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор