PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLLL с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLLL с SOXL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, DLLL returned 765.95% vs 976.09% for SOXL. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DLLL charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности DLLL и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLLL показывает доходность 762.51%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью 450.61%.

DLLL

1 день
4.21%
1 месяц
89.37%
С начала года
762.51%
6 месяцев
738.64%
1 год
765.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXL

1 день
-23.06%
1 месяц
21.44%
С начала года
450.61%
6 месяцев
429.57%
1 год
976.09%
3 года*
120.84%
5 лет*
42.16%
10 лет*
64.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLLL и SOXL

2026 (YTD)2025
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		762.51%-3.72%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		450.61%53.62%

Correlation

The correlation between DLLL and SOXL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

0.54

The correlation between DLLL and SOXL has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DLLL и SOXL

Секторы
DLLL
SOXL

Технологии

66.6%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DLLL
66.6%
SOXL
100.0%

Сырьевые материалы

DLLL

-

SOXL

-

Коммуникационные услуги

DLLL

-

SOXL

-

Потребительский циклический сектор

DLLL

-

SOXL

-

Потребительский защитный сектор

DLLL

-

SOXL

-

Энергетика

DLLL

-

SOXL

-

Финансовые услуги

DLLL

-

SOXL

-

Здравоохранение

DLLL

-

SOXL

-

Промышленность

DLLL

-

SOXL

-

Недвижимость

DLLL

-

SOXL

-

Коммунальные услуги

DLLL

-

SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с NBIGDLLL с LINTDLLL с MUUDLLL с NVTXDLLL с NVDDLLL с NVDG
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

DLLL vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLLL c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLLLSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.91
8.45

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.55
4.03

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.58

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.52

22.69

-9.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.52

72.83

-45.31

DLLL vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLLL на текущий момент составляет 5.91, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 8.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLLL и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLLL и SOXL

Максимальная просадка DLLL за все время составила -68.58%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLLL и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLLLSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.58%

-90.46%

+21.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.19%

-43.47%

-13.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-87.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.41%

-23.06%

+4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.86%

-34.95%

+9.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.05%

13.52%

+14.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DLLL и SOXL

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) имеют волатильность 66.89% и 68.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLLLSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

66.89%

68.39%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

102.56%

99.84%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

131.00%

116.79%

+14.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

129.67%

110.35%

+19.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

129.67%

100.62%

+29.05%

Сравнение комиссий DLLL и SOXL

DLLL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLLL и SOXL

DLLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

DLLL and SOXL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (68.39%) compared to DLLL (66.89%). In terms of maximum drawdown, DLLL dropped -68.58% vs SOXL's -90.46%.

On 1-year performance, SOXL leads with 976.09% vs 765.95% for DLLL. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DLLL has been the lower-risk option at 66.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXL has performed better with a 976.09% return vs 765.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

SOXL has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for DLLL.

DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for DLLL and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.45 vs 5.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLLL и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор