Сравнение DLFNX с SMTRX
DLFNX (DoubleLine Core Fixed Income Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. DLFNX charges 0.73%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности DLFNX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DLFNX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 0.33%
- 10 лет*
- 1.76%
SMTRX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLFNX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DLFNX DoubleLine Core Fixed Income Fund | -0.20% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.10% |
Correlation
The correlation between DLFNX and SMTRX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLFNX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
DLFNX
SMTRX
Сравнение DLFNX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Core Fixed Income Fund (DLFNX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLFNX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLFNX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | -2.96 | +3.76 |
Просадки
Сравнение просадок DLFNX и SMTRX
Максимальная просадка DLFNX за все время составила -17.33%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLFNX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLFNX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.33% | -0.21% | -17.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -0.21% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -0.08% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DLFNX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLFNX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 2.47% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.24% | 2.47% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.29% | 2.47% | +1.82% |
Сравнение комиссий DLFNX и SMTRX
DLFNX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLFNX и SMTRX
Дивидендная доходность DLFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности SMTRX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLFNX DoubleLine Core Fixed Income Fund | 4.56% | 4.62% | 4.96% | 4.41% | 3.72% | 2.87% | 2.92% | 3.17% | 3.10% | 2.65% | 2.71% | 3.34% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, DLFNX and SMTRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для DLFNX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор