Сравнение DLFNX с DSEEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Core Fixed Income Fund (DLFNX) и DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX).
DLFNX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. DSEEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DLFNX и DSEEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLFNX и DSEEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLFNX DoubleLine Core Fixed Income Fund | -0.99% | 7.28% | 2.77% | 6.18% | -13.08% | -0.50% | 5.25% | 7.82% | -0.27% | 4.41% |
DSEEX DoubleLine Shiller Enhanced CAPE | -5.30% | 9.49% | 12.84% | 27.03% | -23.24% | 24.91% | 16.27% | 37.28% | -3.99% | 21.61% |
Доходность по периодам
С начала года, DLFNX показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у DSEEX с доходностью -5.30%. За последние 10 лет акции DLFNX уступали акциям DSEEX по среднегодовой доходности: 1.83% против 11.79% соответственно.
DLFNX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 1.83%
DSEEX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -5.30%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 1.67%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 11.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLFNX и DSEEX
DLFNX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии DSEEX в 0.54%.
Доходность на риск
DLFNX vs. DSEEX — Ранг доходности на риск
DLFNX
DSEEX
Сравнение DLFNX c DSEEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Core Fixed Income Fund (DLFNX) и DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLFNX | DSEEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.14 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.31 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.04 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.28 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 1.06 | +3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLFNX | DSEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.14 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.25 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.55 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.59 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между DLFNX и DSEEX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLFNX и DSEEX
Дивидендная доходность DLFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности DSEEX в 4.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLFNX DoubleLine Core Fixed Income Fund | 4.17% | 4.62% | 4.96% | 4.41% | 3.72% | 2.87% | 2.92% | 3.17% | 3.10% | 2.65% | 2.71% | 3.34% |
DSEEX DoubleLine Shiller Enhanced CAPE | 4.77% | 4.93% | 4.92% | 4.59% | 16.41% | 28.54% | 1.73% | 7.57% | 15.27% | 9.09% | 4.09% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок DLFNX и DSEEX
Максимальная просадка DLFNX за все время составила -17.33%, что меньше максимальной просадки DSEEX в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLFNX и DSEEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLFNX | DSEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.33% | -41.66% | +24.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -10.96% | +8.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.33% | -41.66% | +24.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.33% | -41.66% | +24.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -8.48% | +5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -8.54% | +5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 2.92% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLFNX и DSEEX
Текущая волатильность для DoubleLine Core Fixed Income Fund (DLFNX) составляет 1.50%, в то время как у DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что DLFNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLFNX | DSEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 5.00% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 8.00% | -5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 15.29% | -11.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 22.84% | -17.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | 21.69% | -17.42% |