Сравнение DLFNX с GUGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Core Fixed Income Fund (DLFNX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX).
DLFNX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности DLFNX и GUGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLFNX и GUGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLFNX DoubleLine Core Fixed Income Fund | -0.88% | 7.28% | 2.77% | 6.18% | -13.08% | -0.50% | 5.25% | 7.82% | -0.27% | 4.41% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.96% | 7.29% | 0.96% | 6.02% | -14.52% | -3.17% | 4.91% | 9.66% | 2.13% | 4.44% |
Доходность по периодам
С начала года, DLFNX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у GUGAX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции DLFNX превзошли акции GUGAX по среднегодовой доходности: 1.84% против 1.60% соответственно.
DLFNX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 1.84%
GUGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLFNX и GUGAX
DLFNX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии GUGAX в 0.45%.
Доходность на риск
DLFNX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск
DLFNX
GUGAX
Сравнение DLFNX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Core Fixed Income Fund (DLFNX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLFNX | GUGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.36 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.98 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.80 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 6.66 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLFNX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.36 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.02 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.30 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.08 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между DLFNX и GUGAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLFNX и GUGAX
Дивидендная доходность DLFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности GUGAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLFNX DoubleLine Core Fixed Income Fund | 4.17% | 4.62% | 4.96% | 4.41% | 3.72% | 2.87% | 2.92% | 3.17% | 3.10% | 2.65% | 2.71% | 3.34% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 4.52% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок DLFNX и GUGAX
Максимальная просадка DLFNX за все время составила -17.33%, что меньше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLFNX и GUGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLFNX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.33% | -38.57% | +21.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -3.08% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.33% | -20.53% | +3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.33% | -23.06% | +5.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -6.72% | +4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -11.29% | +8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.84% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLFNX и GUGAX
DoubleLine Core Fixed Income Fund (DLFNX) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DLFNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLFNX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 0.00% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 1.84% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 4.03% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 6.57% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | 5.44% | -1.17% |