Сравнение DLFNX с TGLMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Core Fixed Income Fund (DLFNX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX).
DLFNX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DLFNX и TGLMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLFNX и TGLMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLFNX DoubleLine Core Fixed Income Fund | -0.99% | 7.28% | 2.77% | 6.18% | -13.08% | -0.50% | 5.25% | 7.82% | -0.27% | 4.41% |
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 0.31% | 8.99% | 1.82% | 5.05% | -16.59% | -1.05% | 8.32% | 7.28% | 0.80% | 3.44% |
Доходность по периодам
С начала года, DLFNX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у TGLMX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции DLFNX превзошли акции TGLMX по среднегодовой доходности: 1.83% против 1.52% соответственно.
DLFNX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 1.83%
TGLMX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 1.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLFNX и TGLMX
DLFNX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии TGLMX в 0.49%.
Доходность на риск
DLFNX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск
DLFNX
TGLMX
Сравнение DLFNX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Core Fixed Income Fund (DLFNX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLFNX | TGLMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.10 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.60 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.71 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 5.02 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLFNX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.10 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.02 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.27 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.40 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между DLFNX и TGLMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLFNX и TGLMX
Дивидендная доходность DLFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности TGLMX в 6.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLFNX DoubleLine Core Fixed Income Fund | 4.17% | 4.62% | 4.96% | 4.41% | 3.72% | 2.87% | 2.92% | 3.17% | 3.10% | 2.65% | 2.71% | 3.34% |
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 6.41% | 7.19% | 6.52% | 6.13% | 3.27% | 2.08% | 3.37% | 4.07% | 3.55% | 2.89% | 4.13% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок DLFNX и TGLMX
Максимальная просадка DLFNX за все время составила -17.33%, что меньше максимальной просадки TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLFNX и TGLMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLFNX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.33% | -22.26% | +4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -3.28% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.33% | -22.17% | +4.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.33% | -22.26% | +4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -3.63% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -3.80% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.12% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLFNX и TGLMX
Текущая волатильность для DoubleLine Core Fixed Income Fund (DLFNX) составляет 1.50%, в то время как у TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что DLFNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLFNX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.77% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 2.89% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 5.01% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 7.03% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | 5.57% | -1.30% |