Сравнение DLFNX с DBLTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Core Fixed Income Fund (DLFNX) и DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX).
DLFNX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. DBLTX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DLFNX и DBLTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLFNX и DBLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLFNX DoubleLine Core Fixed Income Fund | -0.99% | 7.28% | 2.77% | 6.18% | -13.08% | -0.50% | 5.25% | 7.82% | -0.27% | 4.41% |
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | -0.54% | 8.05% | 3.08% | 5.34% | -12.56% | 0.24% | 4.13% | 5.81% | 1.76% | 3.80% |
Доходность по периодам
С начала года, DLFNX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у DBLTX с доходностью -0.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DLFNX имеют среднегодовую доходность 1.83%, а акции DBLTX немного отстают с 1.80%.
DLFNX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 1.83%
DBLTX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 1.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLFNX и DBLTX
DLFNX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии DBLTX в 0.50%.
Доходность на риск
DLFNX vs. DBLTX — Ранг доходности на риск
DLFNX
DBLTX
Сравнение DLFNX c DBLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Core Fixed Income Fund (DLFNX) и DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLFNX | DBLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.98 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.43 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.51 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 4.43 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLFNX | DBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.98 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.13 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.41 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.91 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между DLFNX и DBLTX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLFNX и DBLTX
Дивидендная доходность DLFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности DBLTX в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLFNX DoubleLine Core Fixed Income Fund | 4.17% | 4.62% | 4.96% | 4.41% | 3.72% | 2.87% | 2.92% | 3.17% | 3.10% | 2.65% | 2.71% | 3.34% |
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | 4.44% | 4.86% | 5.03% | 4.35% | 3.86% | 3.12% | 3.39% | 3.66% | 3.74% | 3.65% | 3.72% | 4.11% |
Просадки
Сравнение просадок DLFNX и DBLTX
Максимальная просадка DLFNX за все время составила -17.33%, что больше максимальной просадки DBLTX в -16.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLFNX и DBLTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLFNX | DBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.33% | -16.49% | -0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -2.88% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.33% | -16.49% | -0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.33% | -16.49% | -0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -2.54% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -2.38% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.98% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLFNX и DBLTX
Текущая волатильность для DoubleLine Core Fixed Income Fund (DLFNX) составляет 1.50%, в то время как у DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что DLFNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLFNX | DBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.70% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 2.64% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 4.23% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 5.56% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | 4.38% | -0.11% |