Сравнение DLFE с QMAR
DLFE (FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - DLFE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. DLFE is passively managed, while QMAR is actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DLFE charges 0.85%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.
Доходность
Сравнение доходности DLFE и QMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DLFE
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
QMAR
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 12.43%
- С начала года
- 12.33%
- 1 год
- 18.59%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.18%
Сравнение доходности по годам DLFE и QMAR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DLFE FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February | 5.15% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 11.39% |
Correlation
The correlation between DLFE and QMAR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2026 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLFE vs. QMAR — Ранг доходности на риск
DLFE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QMAR
Сравнение DLFE c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February (DLFE) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLFE | QMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.61 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 31.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLFE и QMAR
Максимальная просадка DLFE за все время составила -5.03%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLFE и QMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLFE | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.03% | -19.83% | +14.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.83% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -3.23% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DLFE и QMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLFE | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.27% | 6.72% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.27% | 14.03% | -6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.27% | 13.76% | -6.49% |
Сравнение комиссий DLFE и QMAR
DLFE берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLFE и QMAR
Ни DLFE, ни QMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DLFE and QMAR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DLFE is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DLFE is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.
DLFE and QMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DLFE is categorized as Defined Outcome, while QMAR is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.85% for DLFE and 0.90% for QMAR.
Подберите оптимальное распределение для DLFE и QMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор