Сравнение DLFE с BAPR
DLFE (FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February) and BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds - DLFE tracks the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) while BAPR tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Both are passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DLFE charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for BAPR.
Доходность
Сравнение доходности DLFE и BAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DLFE
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BAPR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 11.53%
- С начала года
- 11.50%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.80%
Сравнение доходности по годам DLFE и BAPR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DLFE FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February | 5.15% |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 10.40% |
Correlation
The correlation between DLFE and BAPR is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLFE vs. BAPR — Ранг доходности на риск
DLFE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BAPR
Сравнение DLFE c BAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February (DLFE) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLFE | BAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.66 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 40.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLFE и BAPR
Максимальная просадка DLFE за все время составила -5.03%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLFE и BAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLFE | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.03% | -23.91% | +18.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.13% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -2.56% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DLFE и BAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLFE | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.27% | 5.83% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.27% | 11.50% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.27% | 13.03% | -5.76% |
Сравнение комиссий DLFE и BAPR
DLFE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLFE и BAPR
Ни DLFE, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, DLFE and BAPR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BAPR is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for DLFE.
DLFE and BAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DLFE tracks SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while BAPR tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for DLFE and 0.79% for BAPR.
Подберите оптимальное распределение для DLFE и BAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор