Сравнение DLFE с FTXL
DLFE (FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - DLFE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DLFE charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.
Доходность
Сравнение доходности DLFE и FTXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DLFE
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTXL
- 1 день
- -10.52%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- 88.68%
- 6 месяцев
- 86.19%
- 1 год
- 181.61%
- 3 года*
- 55.04%
- 5 лет*
- 31.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLFE и FTXL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DLFE FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February | 4.27% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 55.17% |
Correlation
The correlation between DLFE and FTXL is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLFE vs. FTXL — Ранг доходности на риск
DLFE
FTXL
Сравнение DLFE c FTXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February (DLFE) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLFE | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.86 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | 0.88 | +1.11 |
Просадки
Сравнение просадок DLFE и FTXL
Максимальная просадка DLFE за все время составила -5.03%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLFE и FTXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLFE | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.03% | -43.87% | +38.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -12.53% | +11.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -10.56% | +9.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DLFE и FTXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLFE | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.01% | 37.58% | -29.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.01% | 36.33% | -28.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.01% | 34.42% | -26.41% |
Сравнение комиссий DLFE и FTXL
DLFE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLFE и FTXL
DLFE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLFE FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.14% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
DLFE and FTXL have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for DLFE.
FTXL has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for DLFE.
DLFE is categorized as Defined Outcome, while FTXL is Semiconductors. DLFE tracks SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.85% for DLFE and 0.60% for FTXL.
Подберите оптимальное распределение для DLFE и FTXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор