- ISIN
- US33740U2731
- CUSIP
- 33740U273
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 19 февр. 2026 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DLFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность DLFE по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 февр. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении DLFE закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший день был 26 мар. 2026 г. с доходностью -1.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.09% | -2.80% | 5.61% | 2.01% | 0.09% | 0.05% | 4.77% |
Метрики бенчмарка
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February has an annualized alpha of 2.44%, beta of 0.48, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 23, 2026.
- This ETF participated in 39.81% of S&P 500 Index downside but only 38.83% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.44% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.48 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.44%
- Бета
- 0.48
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 38.83%
- Участие в снижении
- 39.81%
Комиссия
Комиссия DLFE составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February (DLFE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLFE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.68 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February показал максимальную просадку в 5.03%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 10 торговых сессий.
Текущая просадка FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February составляет 0.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-5.03%март 2026 г. | 1mo 2d | 15d | 1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-1.50%июнь 2026 г. | 7d | 20d | 27dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-0.55%июль 2026 г. | 4d | — | 6dиюль 2026 г. - сейчас | — |
-0.51%май 2026 г. | 4d | 2d | 6dмай 2026 г. - май 2026 г. | — |
-0.47%февр. 2026 г. | 0s | 1d | 1dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| DLFE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.03% | -56.78% | +51.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -2.19% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -10.70% | +9.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.10% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DLFE
Добавьте FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DLFE