Сравнение DLFE с MMAX
DLFE (FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February) and MMAX (iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF) are both Defined Outcome funds. DLFE is passively managed, while MMAX is actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DLFE charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for MMAX.
Доходность
Сравнение доходности DLFE и MMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DLFE
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMAX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLFE и MMAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DLFE FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February | 4.27% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 2.22% |
Correlation
The correlation between DLFE and MMAX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLFE vs. MMAX — Ранг доходности на риск
DLFE
MMAX
Сравнение DLFE c MMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February (DLFE) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLFE | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | 3.02 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок DLFE и MMAX
Максимальная просадка DLFE за все время составила -5.03%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLFE и MMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLFE | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.03% | -1.93% | -3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.35% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -0.10% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DLFE и MMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLFE | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.01% | 1.42% | +6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.01% | 2.50% | +5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.01% | 2.50% | +5.51% |
Сравнение комиссий DLFE и MMAX
DLFE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLFE и MMAX
DLFE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DLFE FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February | 0.00% | 0.00% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.28% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
DLFE and MMAX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MMAX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for DLFE.
MMAX has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for DLFE.
They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.85% for DLFE and 0.50% for MMAX.
Подберите оптимальное распределение для DLFE и MMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор