Сравнение DLFE с QCLN
DLFE (FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - DLFE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ Clean Edge Green Energy. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DLFE charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for QCLN.
Доходность
Сравнение доходности DLFE и QCLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DLFE
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLN
- 1 день
- -9.41%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 37.69%
- 6 месяцев
- 32.56%
- 1 год
- 100.12%
- 3 года*
- 7.73%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 15.88%
Сравнение доходности по годам DLFE и QCLN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DLFE FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February | 4.27% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 21.92% |
Correlation
The correlation between DLFE and QCLN is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLFE vs. QCLN — Ранг доходности на риск
DLFE
QCLN
Сравнение DLFE c QCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February (DLFE) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLFE | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.80 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | 0.19 | +1.80 |
Просадки
Сравнение просадок DLFE и QCLN
Максимальная просадка DLFE за все время составила -5.03%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLFE и QCLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLFE | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.03% | -76.18% | +71.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -28.87% | +27.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -43.44% | +42.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DLFE и QCLN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLFE | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.01% | 36.02% | -28.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.01% | 38.18% | -30.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.01% | 35.03% | -27.02% |
Сравнение комиссий DLFE и QCLN
DLFE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLFE и QCLN
DLFE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLFE FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 0.16% | 0.25% | 0.87% | 0.76% | 0.33% | 0.01% | 0.30% | 0.85% | 1.03% | 0.45% | 1.24% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
DLFE and QCLN have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QCLN is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QCLN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for DLFE.
QCLN has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for DLFE.
DLFE is categorized as Defined Outcome, while QCLN is Alternative Energy Equities. DLFE tracks SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while QCLN tracks NASDAQ Clean Edge Green Energy. Their fees differ too: 0.85% for DLFE and 0.60% for QCLN.
Подберите оптимальное распределение для DLFE и QCLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор