Сравнение DLBMX с BOSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Small Cap Opportunities Fund (DLBMX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).
DLBMX управляется MassMutual. Фонд был запущен 17 июл. 1998 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности DLBMX и BOSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLBMX и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLBMX MassMutual Small Cap Opportunities Fund | -1.03% | 8.07% | 12.30% | 17.43% | -16.19% | 64.90% | 19.75% | 25.54% | -11.14% | 13.90% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -2.23% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
Доходность по периодам
С начала года, DLBMX показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции DLBMX превзошли акции BOSOX по среднегодовой доходности: 13.32% против 9.49% соответственно.
DLBMX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -8.29%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 13.26%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 13.32%
BOSOX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLBMX и BOSOX
DLBMX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии BOSOX в 1.00%.
Доходность на риск
DLBMX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
DLBMX
BOSOX
Сравнение DLBMX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Small Cap Opportunities Fund (DLBMX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLBMX | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | -0.11 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | -0.03 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.00 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.04 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | -0.13 | +3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLBMX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | -0.11 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.21 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.49 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DLBMX и BOSOX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLBMX и BOSOX
Дивидендная доходность DLBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что больше доходности BOSOX в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLBMX MassMutual Small Cap Opportunities Fund | 10.22% | 10.11% | 9.33% | 4.73% | 0.88% | 35.42% | 7.82% | 0.46% | 11.94% | 13.55% | 3.14% | 11.15% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.51% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок DLBMX и BOSOX
Максимальная просадка DLBMX за все время составила -65.12%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLBMX и BOSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLBMX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.12% | -51.32% | -13.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -11.89% | -2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.39% | -22.36% | -7.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.55% | -36.79% | -5.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -14.43% | +5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.26% | -7.26% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 3.86% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLBMX и BOSOX
MassMutual Small Cap Opportunities Fund (DLBMX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что DLBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLBMX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 4.68% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 10.66% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.42% | 19.02% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.67% | 17.84% | +13.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.14% | 19.56% | +8.58% |