Сравнение DJUN с TEXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и iShares Texas Equity ETF (TEXN).
DJUN и TEXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DJUN и TEXN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DJUN и TEXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | -0.21% | 5.98% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 11.72% | 8.16% |
Доходность по периодам
С начала года, DJUN показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 11.72%.
DJUN
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- —
TEXN
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJUN и TEXN
DJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.
Доходность на риск
DJUN vs. TEXN — Ранг доходности на риск
DJUN
TEXN
Сравнение DJUN c TEXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJUN | TEXN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJUN | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.89 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между DJUN и TEXN составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJUN и TEXN
DJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.14% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок DJUN и TEXN
Максимальная просадка DJUN за все время составила -11.96%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJUN и TEXN.
Загрузка...
Показатели просадок
| DJUN | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.96% | -6.34% | -5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -1.37% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -1.27% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DJUN и TEXN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DJUN | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.23% | 14.82% | -4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.50% | 14.82% | -6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.16% | 14.82% | -6.66% |