PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJUN с SHRY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJUN с SHRY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY).

DJUN и SHRY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. SHRY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DJUN и SHRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJUN и SHRY

2026 (YTD)202520242023202220212020
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		-0.21%9.38%13.92%17.58%-6.30%6.27%6.48%
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		3.50%7.29%17.27%17.47%-14.21%30.50%21.38%

Доходность по периодам

С начала года, DJUN показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у SHRY с доходностью 3.50%.

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—

SHRY

1 день
-0.45%
1 месяц
-4.41%
С начала года
3.50%
6 месяцев
1.54%
1 год
8.13%
3 года*
13.65%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с VTIDJUN с XMAGDJUN с QQQDJUN с MGCDJUN с QDTE
Часто сравнивают с SHRY:
SHRY с KNGZSHRY с SYLDSHRY с COWZSHRY с IPDPSHRY с BDGSSHRY с SPYSHRY с SPXM

Сравнение комиссий DJUN и SHRY

DJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SHRY в 0.60%.

DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF

Доходность на риск

DJUN vs. SHRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SHRY
Ранг доходности на риск SHRY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRY: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRY: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRY: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJUN c SHRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJUNSHRYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.52

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

0.84

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.12

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

0.72

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

2.84

+5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJUN vs. SHRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJUN на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа SHRY равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJUN и SHRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJUNSHRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.52

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.57

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.60

+0.37

Корреляция

Корреляция между DJUN и SHRY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJUN и SHRY

DJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.

TTM202520242023202220212020201920182017
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		1.71%1.73%1.76%1.49%1.52%0.98%1.65%1.54%1.89%0.55%

Просадки

Сравнение просадок DJUN и SHRY

Максимальная просадка DJUN за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки SHRY в -36.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJUN и SHRY.

Загрузка...

Показатели просадок

DJUNSHRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-36.67%

+24.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-11.86%

+4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

-23.94%

+11.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-4.41%

+3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-5.08%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

3.00%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DJUN и SHRY

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) имеют волатильность 2.86% и 2.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJUNSHRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.87%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

8.26%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

15.65%

-5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.50%

15.71%

-7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.16%

18.30%

-10.14%