PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJUN с SHRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJUN с SHRY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) and SHRY (First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from First Trust - DJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index while SHRY tracks the Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 5 years, DJUN returned 7.79%/yr vs 7.50%/yr for SHRY. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DJUN charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for SHRY.

Доходность

Сравнение доходности DJUN и SHRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJUN показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у SHRY с доходностью 1.58%.

DJUN

1 день
0.12%
1 месяц
-0.46%
С начала года
3.19%
6 месяцев
3.05%
1 год
9.48%
3 года*
11.22%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

SHRY

1 день
0.29%
1 месяц
-3.69%
С начала года
1.58%
6 месяцев
0.70%
1 год
2.96%
3 года*
12.12%
5 лет*
7.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJUN и SHRY

2026 (YTD)202520242023202220212020
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		3.19%9.38%13.92%17.58%-6.30%6.27%6.78%
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		1.58%7.29%17.27%17.47%-14.21%30.50%21.45%

Correlation

The correlation between DJUN and SHRY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2020 г.

0.75

Over the past year, the correlation between DJUN and SHRY has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с FTAGDJUN с XMAGDJUN с MSLCDJUN с VTIDJUN с SCHX
Часто сравнивают с SHRY:
SHRY с KNGZSHRY с SYLDSHRY с COWZSHRY с IPDPSHRY с BDGSSHRY с SPYSHRY с SPXM

Доходность на риск

DJUN vs. SHRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SHRY
Ранг доходности на риск SHRY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRY: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJUN c SHRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DJUNSHRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
0.27

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
0.46

+2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.05

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

0.41

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.48

1.03

+17.45

DJUN vs. SHRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJUN на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа SHRY равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJUN и SHRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DJUN и SHRY

Максимальная просадка DJUN за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки SHRY в -36.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJUN и SHRY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJUNSHRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-36.67%

+24.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-7.20%

+4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.96%

-15.34%

+3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

-23.94%

+11.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-6.19%

+5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-5.03%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

2.87%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DJUN и SHRY

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) составляет 0.70%, в то время как у First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что DJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJUNSHRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

3.14%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.58%

7.73%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45%

10.84%

-6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.52%

15.68%

-7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.02%

18.15%

-10.13%

Сравнение комиссий DJUN и SHRY

DJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SHRY в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJUN и SHRY

DJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHRY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		2.22%1.73%1.76%1.49%1.52%0.98%1.65%1.54%1.89%0.55%

Часто задаваемые вопросы

DJUN and SHRY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHRY has higher volatility (3.14%) compared to DJUN (0.70%). In terms of maximum drawdown, DJUN dropped -11.96% vs SHRY's -36.67%.

On 5-year performance, DJUN leads with 7.79% vs 7.50% for SHRY. On fees, SHRY is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DJUN has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DJUN has performed better with a 7.79% return vs 7.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHRY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for DJUN.

SHRY has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.00% for DJUN.

DJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index, while SHRY tracks Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.85% for DJUN and 0.60% for SHRY.

DJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJUN и SHRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор