PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DJUN с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DJUN и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJUN и SAMT


2026 (YTD)2025202420232022
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
-0.21%9.38%13.92%17.58%-4.18%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
2.57%33.10%28.15%1.27%-6.59%

Доходность по периодам

С начала года, DJUN показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 2.57%.


DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*

SAMT

1 день
0.59%
1 месяц
-1.15%
С начала года
2.57%
6 месяцев
6.09%
1 год
35.45%
3 года*
22.37%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Сравнение комиссий DJUN и SAMT

DJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SAMT в 0.66%.


Доходность на риск

DJUN vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина

SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJUN c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DJUNSAMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

2.02

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.65

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

4.14

-2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

11.64

-3.17

DJUN vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJUN на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJUN и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DJUNSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.02

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.77

+0.20

Корреляция

Корреляция между DJUN и SAMT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DJUN и SAMT

DJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.


TTM2025202420232022
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
0.68%0.70%1.40%1.49%0.73%

Просадки

Сравнение просадок DJUN и SAMT

Максимальная просадка DJUN за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJUN и SAMT.


Загрузка...

Показатели просадок


DJUNSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-20.57%

+8.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-8.76%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-5.23%

+4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-8.00%

+6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

3.11%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DJUN и SAMT

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) составляет 2.86%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что DJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DJUNSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

4.89%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

11.92%

-8.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

17.68%

-7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.50%

16.77%

-8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.16%

16.77%

-8.61%