Сравнение DJUN с SAMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).
DJUN и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DJUN и SAMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DJUN и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | -0.21% | 9.38% | 13.92% | 17.58% | -4.18% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 2.57% | 33.10% | 28.15% | 1.27% | -6.59% |
Доходность по периодам
С начала года, DJUN показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 2.57%.
DJUN
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- —
SAMT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJUN и SAMT
DJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SAMT в 0.66%.
Доходность на риск
DJUN vs. SAMT — Ранг доходности на риск
DJUN
SAMT
Сравнение DJUN c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJUN | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 2.02 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.65 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 4.14 | -2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 11.64 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJUN | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.02 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.77 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между DJUN и SAMT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJUN и SAMT
DJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.68% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок DJUN и SAMT
Максимальная просадка DJUN за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJUN и SAMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DJUN | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.96% | -20.57% | +8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -8.76% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -5.23% | +4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -8.00% | +6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 3.11% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJUN и SAMT
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) составляет 2.86%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что DJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DJUN | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 4.89% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.79% | 11.92% | -8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.23% | 17.68% | -7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.50% | 16.77% | -8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.16% | 16.77% | -8.61% |