PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DJUN с GURU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DJUN и GURU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и Global X Guru Index ETF (GURU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJUN и GURU


2026 (YTD)202520242023202220212020
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
-0.18%9.38%13.92%17.58%-6.30%6.27%6.48%
GURU
Global X Guru Index ETF
-4.07%25.43%23.76%19.28%-27.94%8.19%29.00%

Доходность по периодам

С начала года, DJUN показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у GURU с доходностью -4.07%.


DJUN

1 день
0.03%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
1.52%
1 год
11.63%
3 года*
11.41%
5 лет*
7.44%
10 лет*

GURU

1 день
0.70%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
0.05%
1 год
21.72%
3 года*
19.92%
5 лет*
5.33%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Global X Guru Index ETF

Сравнение комиссий DJUN и GURU

DJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GURU в 0.75%.


Доходность на риск

DJUN vs. GURU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7676
Ранг коэф-та Мартина

GURU
Ранг доходности на риск GURU: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GURU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GURU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GURU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GURU: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GURU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJUN c GURU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и Global X Guru Index ETF (GURU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DJUNGURUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.08

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.61

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.73

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

6.66

+3.15

DJUN vs. GURU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJUN на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GURU равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJUN и GURU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DJUNGURUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.08

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.26

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.60

+0.37

Корреляция

Корреляция между DJUN и GURU составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DJUN и GURU

DJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GURU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GURU
Global X Guru Index ETF
0.12%0.11%0.17%0.57%0.22%0.09%2.75%0.35%0.54%0.54%0.22%0.47%

Просадки

Сравнение просадок DJUN и GURU

Максимальная просадка DJUN за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки GURU в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJUN и GURU.


Загрузка...

Показатели просадок


DJUNGURUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-38.50%

+26.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.02%

-11.22%

+7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

-38.50%

+26.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-6.55%

+5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-8.75%

+7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

3.47%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DJUN и GURU

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) составляет 2.84%, в то время как у Global X Guru Index ETF (GURU) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что DJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GURU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DJUNGURUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

6.72%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

11.73%

-7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

20.27%

-10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.49%

20.26%

-11.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.16%

20.07%

-11.91%