Сравнение DJUN с GURU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и Global X Guru Index ETF (GURU).
DJUN и GURU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. GURU - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Guru Index. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DJUN и GURU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DJUN и GURU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | -0.18% | 9.38% | 13.92% | 17.58% | -6.30% | 6.27% | 6.48% |
GURU Global X Guru Index ETF | -4.07% | 25.43% | 23.76% | 19.28% | -27.94% | 8.19% | 29.00% |
Доходность по периодам
С начала года, DJUN показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у GURU с доходностью -4.07%.
DJUN
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 11.63%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- —
GURU
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJUN и GURU
DJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GURU в 0.75%.
Доходность на риск
DJUN vs. GURU — Ранг доходности на риск
DJUN
GURU
Сравнение DJUN c GURU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и Global X Guru Index ETF (GURU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJUN | GURU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.08 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.61 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.73 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 6.66 | +3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJUN | GURU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.08 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.26 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.60 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между DJUN и GURU составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJUN и GURU
DJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GURU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GURU Global X Guru Index ETF | 0.12% | 0.11% | 0.17% | 0.57% | 0.22% | 0.09% | 2.75% | 0.35% | 0.54% | 0.54% | 0.22% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок DJUN и GURU
Максимальная просадка DJUN за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки GURU в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJUN и GURU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DJUN | GURU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.96% | -38.50% | +26.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.02% | -11.22% | +7.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.96% | -38.50% | +26.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -6.55% | +5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -8.75% | +7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 3.47% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJUN и GURU
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) составляет 2.84%, в то время как у Global X Guru Index ETF (GURU) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что DJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GURU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DJUN | GURU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 6.72% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.79% | 11.73% | -7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.23% | 20.27% | -10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.49% | 20.26% | -11.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.16% | 20.07% | -11.91% |