PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJUN с FNDB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJUN с FNDB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB).

DJUN и FNDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. FNDB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DJUN и FNDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJUN и FNDB

2026 (YTD)202520242023202220212020
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		-0.21%9.38%13.92%17.58%-6.30%6.27%6.48%
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		2.99%16.23%16.25%18.42%-7.53%31.55%24.63%

Доходность по периодам

С начала года, DJUN показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у FNDB с доходностью 2.99%.

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—

FNDB

1 день
0.22%
1 месяц
-3.51%
С начала года
2.99%
6 месяцев
6.55%
1 год
20.39%
3 года*
16.83%
5 лет*
11.58%
10 лет*
13.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с XMAGDJUN с VTIDJUN с QQQDJUN с MGCDJUN с QDTE
Часто сравнивают с FNDB:
FNDB с FNDXFNDB с SCHBFNDB с SCHDFNDB с VTIFNDB с SPYFNDB с VTVFNDB с CDC

Сравнение комиссий DJUN и FNDB

DJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FNDB в 0.25%.

DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

Доходность на риск

DJUN vs. FNDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FNDB
Ранг доходности на риск FNDB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJUN c FNDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJUNFNDBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.25

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.80

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.67

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

7.80

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJUN vs. FNDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJUN на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDB равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJUN и FNDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJUNFNDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.25

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.75

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.74

+0.23

Корреляция

Корреляция между DJUN и FNDB составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJUN и FNDB

DJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		1.60%1.62%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.23%2.41%1.91%2.06%2.26%

Просадки

Сравнение просадок DJUN и FNDB

Максимальная просадка DJUN за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки FNDB в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJUN и FNDB.

Загрузка...

Показатели просадок

DJUNFNDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-38.17%

+26.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-12.24%

+4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

-19.29%

+7.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-4.18%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-3.70%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.63%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DJUN и FNDB

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) составляет 2.86%, в то время как у Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что DJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJUNFNDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

4.10%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

8.44%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

16.34%

-6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.50%

15.45%

-6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.16%

17.49%

-9.33%