Сравнение DJUN с DFND
DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index while DFND tracks the Siren DIVCON Dividend Defender Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DJUN returned 8.20%/yr vs 4.54%/yr for DFND. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. DJUN charges 0.85%/yr vs 1.50%/yr for DFND.
Доходность
Сравнение доходности DJUN и DFND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DJUN
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
DFND
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 1.01%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 7.15%
Сравнение доходности по годам DJUN и DFND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 3.79% | 9.38% | 13.92% | 17.58% | -6.30% | 6.27% | 6.48% |
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.00% | 10.37% | 8.48% | 12.13% | -19.59% | 14.80% | 7.14% |
Correlation
The correlation between DJUN and DFND is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2020 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between DJUN and DFND has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJUN vs. DFND — Ранг доходности на риск
DJUN
DFND
Сравнение DJUN c DFND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJUN | DFND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.04 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 0.35 | +3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.79 | 0.64 | +20.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJUN | DFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 0.11 | +2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.21 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.36 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок DJUN и DFND
Максимальная просадка DJUN за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJUN и DFND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJUN | DFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.96% | -22.65% | +10.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -3.44% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.96% | -12.56% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.96% | -22.65% | +10.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.69% | +3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -5.70% | +4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 3.71% | -3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJUN и DFND
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) имеет более высокую волатильность в 0.20% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DJUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJUN | DFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 0.00% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.55% | 6.13% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.98% | 10.92% | -5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.52% | 22.45% | -13.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.06% | 19.08% | -11.02% |
Сравнение комиссий DJUN и DFND
DJUN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJUN и DFND
DJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.62% | 1.10% | 1.64% | 1.84% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.77% | 0.53% | 0.02% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DJUN and DFND have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DJUN has higher volatility (0.20%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, DJUN dropped -11.96% vs DFND's -22.65%.
On 5-year performance, DJUN leads with 8.20% vs 4.54% for DFND. On fees, DJUN is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DJUN has performed better with a 8.20% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DJUN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.
DFND has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for DJUN.
DJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index, while DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index. They also come from different issuers: First Trust and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.85% for DJUN and 1.50% for DFND.
DJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJUN и DFND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор