PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJUL с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJUL с QFLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR).

DJUL и QFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJUL - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect July Series Index. Фонд был запущен 16 июл. 2020 г.. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DJUL и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJUL и QFLR

2026 (YTD)20252024
DJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July		-1.22%13.31%12.97%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		-2.22%17.27%16.64%

Доходность по периодам

С начала года, DJUL показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у QFLR с доходностью -2.22%.

DJUL

1 день
0.53%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.39%
1 год
14.66%
3 года*
13.26%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

QFLR

1 день
0.66%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
23.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с DJUL:
DJUL с PJULDJUL с HOCTDJUL с FSEPDJUL с FFEBDJUL с DMARDJUL с BUFQDJUL с FDND
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с VOOQFLR с MSTQQFLR с QQQM

Сравнение комиссий DJUL и QFLR

DJUL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.

QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
DJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July

Доходность на риск

DJUL vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJUL
Ранг доходности на риск DJUL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUL: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJUL c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJULQFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.91

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.62

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

3.17

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.86

13.59

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJUL vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJUL на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QFLR равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJUL и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJULQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.91

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.11

-0.12

Корреляция

Корреляция между DJUL и QFLR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJUL и QFLR

Ни DJUL, ни QFLR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
DJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%

Просадки

Сравнение просадок DJUL и QFLR

Максимальная просадка DJUL за все время составила -12.54%, что меньше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJUL и QFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

DJULQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.54%

-13.97%

+1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-7.61%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-4.77%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-2.61%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.77%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DJUL и QFLR

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) составляет 2.91%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что DJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJULQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

4.97%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.34%

9.49%

-5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

12.32%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.35%

12.89%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.02%

12.89%

-4.87%