Сравнение DJUL с ISWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).
DJUL и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJUL - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect July Series Index. Фонд был запущен 16 июл. 2020 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DJUL и ISWN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DJUL и ISWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DJUL FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July | -1.22% | 13.31% | 15.02% | 18.08% | -8.28% | 5.92% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.01% | 23.23% | -3.96% | 8.19% | -24.93% | 0.44% |
Доходность по периодам
С начала года, DJUL показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 2.01%.
DJUL
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 14.66%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- —
ISWN
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJUL и ISWN
DJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.
Доходность на риск
DJUL vs. ISWN — Ранг доходности на риск
DJUL
ISWN
Сравнение DJUL c ISWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJUL | ISWN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.43 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.96 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.26 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.78 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.86 | 7.30 | +3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJUL | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.43 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.02 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | -0.03 | +1.02 |
Корреляция
Корреляция между DJUL и ISWN составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJUL и ISWN
DJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DJUL FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.88% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок DJUL и ISWN
Максимальная просадка DJUL за все время составила -12.54%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJUL и ISWN.
Загрузка...
Показатели просадок
| DJUL | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.54% | -32.35% | +19.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -9.63% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.54% | -32.35% | +19.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -6.12% | +3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -16.56% | +14.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 2.35% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJUL и ISWN
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) составляет 2.91%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что DJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DJUL | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 5.91% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.34% | 8.66% | -4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | 11.84% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.35% | 11.47% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.02% | 11.41% | -3.39% |