PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DJUL с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DJUL и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJUL и ISWN


2026 (YTD)20252024202320222021
DJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July
-1.22%13.31%15.02%18.08%-8.28%5.92%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF
2.01%23.23%-3.96%8.19%-24.93%0.44%

Доходность по периодам

С начала года, DJUL показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 2.01%.


DJUL

1 день
0.53%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.39%
1 год
14.66%
3 года*
13.26%
5 лет*
7.79%
10 лет*

ISWN

1 день
1.06%
1 месяц
-4.07%
С начала года
2.01%
6 месяцев
3.66%
1 год
16.87%
3 года*
6.95%
5 лет*
0.20%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Сравнение комиссий DJUL и ISWN

DJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.


Доходность на риск

DJUL vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DJUL
Ранг доходности на риск DJUL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUL: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUL: 8484
Ранг коэф-та Мартина

ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJUL c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DJULISWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.43

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.96

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.78

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.86

7.30

+3.57

DJUL vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJUL на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWN равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJUL и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DJULISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.43

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.02

+0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

-0.03

+1.02

Корреляция

Корреляция между DJUL и ISWN составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DJUL и ISWN

DJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.


TTM20252024202320222021
DJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF
2.88%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Просадки

Сравнение просадок DJUL и ISWN

Максимальная просадка DJUL за все время составила -12.54%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJUL и ISWN.


Загрузка...

Показатели просадок


DJULISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.54%

-32.35%

+19.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-9.63%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

-32.35%

+19.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-6.12%

+3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-16.56%

+14.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

2.35%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DJUL и ISWN

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) составляет 2.91%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что DJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DJULISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

5.91%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.34%

8.66%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

11.84%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.35%

11.47%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.02%

11.41%

-3.39%