PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJUL с FEBP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJUL с FEBP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP).

DJUL и FEBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJUL - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect July Series Index. Фонд был запущен 16 июл. 2020 г.. FEBP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DJUL и FEBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJUL и FEBP

2026 (YTD)20252024
DJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July		-1.22%13.31%12.82%
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February		-1.29%12.06%12.73%

Доходность по периодам

С начала года, DJUL показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у FEBP с доходностью -1.29%.

DJUL

1 день
0.53%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.39%
1 год
14.66%
3 года*
13.26%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

FEBP

1 день
0.54%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.43%
1 год
14.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February

Часто сравнивают с DJUL:
DJUL с PJULDJUL с HOCTDJUL с FSEPDJUL с FFEBDJUL с DMARDJUL с BUFQDJUL с FDND
Часто сравнивают с FEBP:
FEBP с JUNTFEBP с ISWNFEBP с FEBTFEBP с PBJAFEBP с OCTQFEBP с TLTWFEBP с JANW

Сравнение комиссий DJUL и FEBP

DJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FEBP в 0.50%.

DJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February

Доходность на риск

DJUL vs. FEBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJUL
Ранг доходности на риск DJUL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUL: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FEBP
Ранг доходности на риск FEBP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBP: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJUL c FEBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJULFEBPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.23

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.85

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.75

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.86

9.23

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJUL vs. FEBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJUL на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEBP равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJUL и FEBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJULFEBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.23

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.18

-0.19

Корреляция

Корреляция между DJUL и FEBP составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJUL и FEBP

Ни DJUL, ни FEBP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DJUL и FEBP

Максимальная просадка DJUL за все время составила -12.54%, примерно равная максимальной просадке FEBP в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJUL и FEBP.

Загрузка...

Показатели просадок

DJULFEBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.54%

-12.11%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-8.19%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-3.19%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-0.96%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.55%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DJUL и FEBP

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) составляет 2.91%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что DJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJULFEBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.50%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.34%

5.57%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

11.61%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.35%

9.16%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.02%

9.16%

-1.14%