PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJUL с FEBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJUL с FEBP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DJUL (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July) and FEBP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February) are both Options Trading funds. DJUL is passively managed, while FEBP is actively managed. Over the past year, DJUL returned 16.19% vs 18.66% for FEBP. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DJUL charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for FEBP.

Доходность

Сравнение доходности DJUL и FEBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJUL показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у FEBP с доходностью 7.00%.

DJUL

1 день
0.03%
1 месяц
1.36%
С начала года
4.92%
6 месяцев
5.41%
1 год
16.19%
3 года*
14.11%
5 лет*
8.93%
10 лет*
—

FEBP

1 день
0.20%
1 месяц
2.26%
С начала года
7.00%
6 месяцев
7.97%
1 год
18.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJUL и FEBP

2026 (YTD)20252024
DJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July		4.92%13.31%12.82%
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February		7.00%12.06%12.73%

Correlation

The correlation between DJUL and FEBP is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.91

The correlation between DJUL and FEBP has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February

Часто сравнивают с DJUL:
DJUL с FSEPDJUL с PJULDJUL с HOCTDJUL с DNOVDJUL с FFEBDJUL с DMARDJUL с BUFQ
Часто сравнивают с FEBP:
FEBP с JUNTFEBP с FEBTFEBP с JANWFEBP с QBULFEBP с AJANFEBP с TLTWFEBP с PBJA

Доходность на риск

DJUL vs. FEBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJUL
Ранг доходности на риск DJUL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FEBP
Ранг доходности на риск FEBP: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBP: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJUL c FEBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJULFEBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
2.69

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.37
3.87

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.54

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

3.43

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.67

17.70

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJUL vs. FEBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJUL на текущий момент составляет 2.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEBP равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJUL и FEBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJULFEBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

2.69

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.54

-0.43

Просадки

Сравнение просадок DJUL и FEBP

Максимальная просадка DJUL за все время составила -12.54%, примерно равная максимальной просадке FEBP в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJUL и FEBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJULFEBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.54%

-12.11%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.25%

-5.47%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.06%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-0.91%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

1.06%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DJUL и FEBP

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) составляет 0.53%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что DJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJULFEBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

1.39%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.16%

5.44%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.62%

6.96%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.39%

8.98%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.94%

8.98%

-1.04%

Сравнение комиссий DJUL и FEBP

DJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FEBP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJUL и FEBP

Ни DJUL, ни FEBP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DJUL and FEBP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FEBP has higher volatility (1.39%) compared to DJUL (0.53%). In terms of maximum drawdown, DJUL dropped -12.54% vs FEBP's -12.11%.

On 1-year performance, FEBP leads with 18.66% vs 16.19% for DJUL. On fees, FEBP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DJUL has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEBP has performed better with a 18.66% return vs 16.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEBP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for DJUL.

DJUL and FEBP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: FT Vest and PGIM. Their fees differ too: 0.85% for DJUL and 0.50% for FEBP.

DJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJUL и FEBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор